石油市场结构性转变与价格驱动机制演变过程研究

发布时间：2022-02-16 17:19

　　2000年以来,国际石油市场格局已经发生了重大的变化。直到2008年全球经济危机爆发之前,全球经济呈现高速增长的趋势,这带动了石油需求的持续增长,使石油生产国组织—欧佩克的产能利用率提高到前所未有的水平,同时,非欧佩克国家产量份额不断提高,使欧佩克对油价的控制力不断下降,石油市场全球化趋势进一步加强。另外,石油期货市场的蓬勃发展和金融衍生工具创新使石油市场与宏观经济、金融市场的关系日益紧密,金融属性凸显,石油价格已不完全受制于自身供求基本关系的影响,而是一个受诸多因素影响的金融学概念,供需基本面仅成为影响油价走势的一个基本因素。在此背景下,本文采用结构性改变模型、协整技术、Granger因果检验方法、体制转换模型等工具考察了2000年后石油市场价格机制的演变过程,以及不同市场机制下的油价驱动因素,并开展了一系列研究,论文主要完成了以下几个工作：（1）基于市场机制可以随时间而改变（结构性转变）的思想,建立了基于结构性改变的石油市场分析框架,主要考虑三类油价影响因素：石油供需基本面、石油的金融属性和地缘政治事件,并假设不同时期油价的影响因素可以不同,作为本文研究的分析框架,并在此框架下开展... 

【文章来源】：中国科学技术大学安徽省211工程院校985工程院校

【文章页数】：135 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
Abstract
目录
第一章 绪论
    1.1 研究背景
        1.1.1 国际石油市场概述
        1.1.2 国际石油市场特点
    1.2 选题的由来、目的和意义
        1.2.1 选题的由来
        1.2.2 选题的目的和意义
    1.3 国内外研究进展及评述
        1.3.1 油价波动的行为特征及油价预测
        1.3.2 油价的影响因素和作用机理
        1.3.3 油价变动对经济的影响研究
        1.3.4 油价结构性改变思想和体制转换模型的发展及其应用
    1.4 研究对象、目的和技术路线
        1.4.1 研究对象和目的
        1.4.2 技术路线
    1.5 论文结构、内容和创新点
        1.5.1 论文结构
        1.5.2 论文内容
第二章 基于结构性转变理论的石油市场建模
    2.1 石油国际贸易定价机制
        2.1.1 国际石油定价过程
        2.1.2 国际贸易中的石油价格种类
    2.2 国际石油市场价格波动历史和特点
    2.3 石油市场供需结构建模
        2.3.1 国际石油市场的供给分析
        2.3.2 国际石油市场的需求分析
        2.3.3 国际石油市场定价机制
    2.4 结构性转变理论在石油市场中应用的适用性
    2.5 基于结构性转变理论的石油市场建模
第三章 国际原油价格的结构性改变特征判断与监控
    3.1 石油价格结构性检验方法及监控方法
        3.1.1 油价价位模型
        3.1.2 结构性改变检验方法
        3.1.3 结构改变点估计与区间估计
        3.1.4 油价结构性改变的动态监控
    3.2 油价结构性改变的实证分析
        3.2.1 数据说明
        3.2.2 原油价格的结构性改变检验结果
        3.2.3 结构性变化的动态监控结果
        3.2.4 油价结构性改变原因分析和讨论
        3.2.5 主要发现
    3.3 本章小结
第四章 基于结构性改变模型的国际油价波动的驱动因素分析
    4.1 市场化背景下影响油价的主要因素
        4.1.1 石油价格影响因素综述
        4.1.2 供需关系
        4.1.3 股票市场
        4.1.4 美元汇率
        4.1.5 投机炒作
        4.1.6 黄金市场
        4.1.7 地缘政治
    4.2 石油市场结构性变化实证分析
        4.2.1 数据说明
        4.2.2 石油市场结构性特征判断
        4.2.3 油价驱动因素的计量分析
            4.2.3.1 计量模型设定
            4.2.3.2 全样本时期
            4.2.3.3 “市场相对平静”期
            4.2.3.4 “市场泡沫累积”期
            4.2.3.5 “全球经济危机”期
            4.2.3.6 “后经济危机”期
        4.2.4 结果分析和讨论
            4.2.4.1 全样本时期
            4.2.4.2 “市场相对平静”期
            4.2.4.3 “市场泡沫累积”期
            4.2.4.4 “全球经济危机”期
            4.2.4.5 “后经济危机”期
        4.2.5 主要发现
    4.3 本章小结
第五章 基于Markov体制转换模型的国际石油价格波动分析
    5.1 Markov体制转换模型
        5.1.1 Markov体制转换模型介绍
        5.1.2 模型参数估计及对数似然函数估计
    5.2 基于Markov体制转换模型的国际油价波动实证分析
        5.2.1 模型设定和数据
        5.2.2 参数估计结果
        5.2.3 结果分析与讨论
        5.2.4 主要发现
    5.3 本章小结
第六章 投机交易在油价波动中角色的计量分析
    6.1 投机交易的定义
    6.2 投机交易在油价波动中角色的实证分析
        6.2.1 数据说明
        6.2.2 计量经济模型
        6.2.3 结果与讨论
        6.2.4 油价和投机因素的Granger因果关系
        6.2.5 主要发现
    6.3 本章小结
第七章 基于事故树仿真的油气田事故概率风险研究
    7.1 事故风险概率模型
        7.1.1 事故原因和发生机理
        7.1.2 事故树模型
        7.1.3 贝叶斯修正
            7.1.3.1 先验分布
            7.1.3.2 似然函数估计
            7.1.3.3 后验分布
        7.1.4 Monte Carlo仿真获取顶层事件的概率分布
    7.2 三高油气田事故概率实证分析
        7.2.1 事故概率定性分析
        7.2.2 定量分析
            7.2.2.1 先验分布
            7.2.2.2 似然函数估计
            7.2.2.3 后验分布
            7.2.2.4 Monte Carlo仿真得到顶事件失效概率
            7.2.2.5 基本事件的不确定性对顶事件概率的影响
        7.2.3 主要发现
    7.3 本章小结
第八章 全文总结
    8.1 本文主要研究工作
    8.2 本文主要结论
    8.3 本文主要创新点
    8.4 下一步研究方向
参考文献
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果


【参考文献】：
期刊论文
[1]油价结构性变化检验与动态监控研究[J]. 许金华,范英.  数理统计与管理. 2010(01)
[2]含硫气井井喷事故受体致死概率分析[J]. 吴庆善,钱新明,郭再富.  石油勘探与开发. 2009(05)
[3]钻井安全作业人员可靠性分析[J]. 张鹏,陈代树.  石油工业技术监督. 2008(12)
[4]投机、操纵与国际油价[J]. 管清友,张弛.  国际石油经济. 2008(09)
[5]中国石油重点勘探领域——地质认识、核心技术、勘探成效及勘探方向[J]. 贾承造,赵政璋,杜金虎,赵文智,邹才能,胡素云.  石油勘探与开发. 2008(04)
[6]应用事故树法对深水井控进行风险评估[J]. 高永海,孙宝江,曹式敬,宋林松,史作法.  石油钻采工艺. 2008(02)
[7]关于故障树分析中几种典型重要度的研究[J]. 孙红梅,高齐圣,朴营国.  电子产品可靠性与环境试验. 2007(02)
[8]原油期货投机与油价变动的关系[J]. 杜伟.  国际石油经济. 2007(04)
[9]三状态马尔柯夫机制转换模型研究——在世界油价波动分析中的应用[J]. 魏巍贤,陈智文,王建军.  财经研究. 2006(06)
[10]我国通货膨胀率动态波动路径的结构性转变特征与统计检验[J]. 刘金全,金春雨,郑挺国.  中国管理科学. 2006(01)

博士论文
[1]体制转换模型下的期权定价[D]. 王伟.华东师范大学 2010
[2]国际石油价格波动对我国宏观经济影响的计量分析[D]. 刘刚.吉林大学 2008
[3]国际油价波动：因素分析及对我国经济的影响[D]. 曾建武.厦门大学 2008
[4]石油市场风险管理理论与方法研究[D]. 刘存柱.天津大学 2004
[5]中国石油价格形成机理及调控机制的研究[D]. 韩冬炎.哈尔滨工程大学 2004



本文编号：3628350