考虑期权交易的电力市场纳什均衡及发电商竞争策略研究
发布时间：2022-08-10 20:15
全球性电力工业结构重组和解除管制的市场化改革,带来了电力系统运行方式的深刻变革,其目的在于通过引入公平竞争的市场机制,达到改善经济效率,实现电力资源的合理分配和社会效益的最大化。然而,由于电力工业存在进入壁垒高、需求弹性小、输电约束、输电损耗、电能不能大规模有效存储等特殊属性,决定了在电力市场中的一个供电区域只能有少数发电厂商提供电力,使得电力市场表现出明显的寡头垄断态势。在寡头竞争的电力市场环境下,市场参与者需要密切关注自己的决策行为及其产生的后果,而市场监管机构更需要研究不同市场模式下的市场特性和效率,因此科学合理的电力市场决策分析模型和方法的研究具有重要的理论和现实意义。而基于博弈论的各种寡头均衡模型是用来定量预测和研究各市场参与者的策略行为以及其对整个市场产生的影响的重要工具。本论文应用金融工程理论和非合作博弈理论结合电力工业的特点,研究电力期权对电力市场均衡和发电厂商竞争策略行为的影响,具体包括以下几个方面:第一,对金融工程理论在电力市场中的应用进行了概述,对电力市场中存在的风险进行了分类,提出了电力金融合约市场的框架和电力市场风险管理的基本步骤,同时运用金融工程的相关理论研...
【文章页数】：146 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
目录
第一章 绪论
1.1 本论文的研究背景和意义
1.2 电力市场的组织模式
1.2.1 电力市场的基本任务
1.2.2 电力市场中的交易类型
1.2.3 电力市场的交易模式
1.2.4 电力市场的组织结构
1.3 国内外电力市场相关领域的研究现状
1.3.1 电力市场中的市场力分析
1.3.2 博弈模型及其在电力市场中的应用
1.3.3 金融工程理论及其在电力市场中的应用研究
1.4 本文的研究内容与主要贡献
第二章 金融衍生产品及其在电力市场中的应用研究
2.1 引言
2.2 金融工程理论概述
2.3 电力市场中的风险管理
2.3.1 风险的定义与分类
2.3.2 电力市场中的风险及其分类
2.3.3 电力市场中的风险评估
2.3.4 电力市场中的风险管理流程
2.4 电力金融衍生产品市场
2.4.1 电力远期合约交易
2.4.2 电力期货合约交易
2.4.3 电力期权合约
2.5 我国的电力金融市场
2.5.1 我国的电力资本市场
2.5.2 我国的电力金融衍生产品市场
2.6 本章小结
第三章 考虑金融期权的电力市场均衡分析
3.1 引言
3.2 求解两阶段均衡模型的后向推导方法
3.3 金融期权市场与现货市场联合均衡模型
3.3.1 模型的基本假设
3.3.2 发电厂商现货市场决策模型
3.3.3 发电厂商期权市场决策模型
3.4 算例分析
3.5 本章小结
第四章 考虑物理期权的电力市场均衡分析
4.1 引言
4.2 物理期权市场与现货市场联合均衡模型
4.2.1 模型的基本假设
4.2.2 发电厂商现货市场决策模型
4.2.3 发电厂商期权市场决策模型
4.3 算例分析
4.3.1 物理期权对电力市场均衡和发电厂商策略行为的影响
4.3.2 金融期权和物理期权对电力市场均衡影响的比较分析
4.4 本章小结
第五章 需求侧参与期权市场的电力市场均衡分析
5.1 引言
5.2 效用决策理论
5.2.1 效用的基本概念
5.2.2 效用决策的基本类型
5.3 需求侧参与期权市场的电力市场均衡模型
5.3.1 模型的基本假设
5.3.2 购电商期权市场的决策模型
5.3.3 发电厂商现货市场决策模型
5.3.4 发电厂商期权市场决策模型
5.4 算例分析
5.4.1 电力期权对市场均衡结果的影响
5.4.2 现货市场电价方差对市场均衡结果的影响
5.4.3 期权敲定价格对市场均衡结果的影响
5.4.4 等值风险规避指数对市场均衡结果的影响
5.5 本章小结
第六章 考虑输电约束的期权与现货市场联合均衡分析
6.1 引言
6.2 求解复杂均衡模型的非线性互补方法
6.2.1 KKT条件与互补问题
6.2.2 非线性互补函数和非线性互补方法
6.2.3 求解复杂均衡问题的非线性互补方法
6.2.4 改进的Levenberg-Marquardt算法
6.3 考虑输电约束的期权市场与现货市场联合均衡模型
6.3.1 模型基本假设
6.3.2 ISO现货市场决策模型
6.3.3 发电厂商现货市场决策模型
6.3.4 发电厂商期权市场决策模型
6.4 市场均衡问题的求解
6.5 算例分析
6.5.1 输电阻塞对市场均衡结果的影响
6.5.2 不同阻塞程度对市场均衡结果的影响
6.6 本章小结
第七章 不完全信息下发电厂商的竞争策略研究
7.1 引言
7.2 不完全信息下期权市场与现货市场决策模型
7.2.1 模型基本假设
7.2.2 发电厂商现货市场优化决策模型
7.2.3 发电厂商期权市场优化决策模型
7.3 博弈模型的求解方法
7.4 算例分析
7.4.1 发电厂商关于虚拟竞争对手竞标策略的估计对其竞标策略的影响
7.4.2 发电厂商的猜测变量对其竞标策略的影响
7.4.3 发电厂商的风险回避因子对其竞标策略的影响
7.5 本章小结
第八章 全文总结与展望
参考文献
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文
致谢
本文编号：3674290
【文章页数】：146 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
目录
第一章 绪论
1.1 本论文的研究背景和意义
1.2 电力市场的组织模式
1.2.1 电力市场的基本任务
1.2.2 电力市场中的交易类型
1.2.3 电力市场的交易模式
1.2.4 电力市场的组织结构
1.3 国内外电力市场相关领域的研究现状
1.3.1 电力市场中的市场力分析
1.3.2 博弈模型及其在电力市场中的应用
1.3.3 金融工程理论及其在电力市场中的应用研究
1.4 本文的研究内容与主要贡献
第二章 金融衍生产品及其在电力市场中的应用研究
2.1 引言
2.2 金融工程理论概述
2.3 电力市场中的风险管理
2.3.1 风险的定义与分类
2.3.2 电力市场中的风险及其分类
2.3.3 电力市场中的风险评估
2.3.4 电力市场中的风险管理流程
2.4 电力金融衍生产品市场
2.4.1 电力远期合约交易
2.4.2 电力期货合约交易
2.4.3 电力期权合约
2.5 我国的电力金融市场
2.5.1 我国的电力资本市场
2.5.2 我国的电力金融衍生产品市场
2.6 本章小结
第三章 考虑金融期权的电力市场均衡分析
3.1 引言
3.2 求解两阶段均衡模型的后向推导方法
3.3 金融期权市场与现货市场联合均衡模型
3.3.1 模型的基本假设
3.3.2 发电厂商现货市场决策模型
3.3.3 发电厂商期权市场决策模型
3.4 算例分析
3.5 本章小结
第四章 考虑物理期权的电力市场均衡分析
4.1 引言
4.2 物理期权市场与现货市场联合均衡模型
4.2.1 模型的基本假设
4.2.2 发电厂商现货市场决策模型
4.2.3 发电厂商期权市场决策模型
4.3 算例分析
4.3.1 物理期权对电力市场均衡和发电厂商策略行为的影响
4.3.2 金融期权和物理期权对电力市场均衡影响的比较分析
4.4 本章小结
第五章 需求侧参与期权市场的电力市场均衡分析
5.1 引言
5.2 效用决策理论
5.2.1 效用的基本概念
5.2.2 效用决策的基本类型
5.3 需求侧参与期权市场的电力市场均衡模型
5.3.1 模型的基本假设
5.3.2 购电商期权市场的决策模型
5.3.3 发电厂商现货市场决策模型
5.3.4 发电厂商期权市场决策模型
5.4 算例分析
5.4.1 电力期权对市场均衡结果的影响
5.4.2 现货市场电价方差对市场均衡结果的影响
5.4.3 期权敲定价格对市场均衡结果的影响
5.4.4 等值风险规避指数对市场均衡结果的影响
5.5 本章小结
第六章 考虑输电约束的期权与现货市场联合均衡分析
6.1 引言
6.2 求解复杂均衡模型的非线性互补方法
6.2.1 KKT条件与互补问题
6.2.2 非线性互补函数和非线性互补方法
6.2.3 求解复杂均衡问题的非线性互补方法
6.2.4 改进的Levenberg-Marquardt算法
6.3 考虑输电约束的期权市场与现货市场联合均衡模型
6.3.1 模型基本假设
6.3.2 ISO现货市场决策模型
6.3.3 发电厂商现货市场决策模型
6.3.4 发电厂商期权市场决策模型
6.4 市场均衡问题的求解
6.5 算例分析
6.5.1 输电阻塞对市场均衡结果的影响
6.5.2 不同阻塞程度对市场均衡结果的影响
6.6 本章小结
第七章 不完全信息下发电厂商的竞争策略研究
7.1 引言
7.2 不完全信息下期权市场与现货市场决策模型
7.2.1 模型基本假设
7.2.2 发电厂商现货市场优化决策模型
7.2.3 发电厂商期权市场优化决策模型
7.3 博弈模型的求解方法
7.4 算例分析
7.4.1 发电厂商关于虚拟竞争对手竞标策略的估计对其竞标策略的影响
7.4.2 发电厂商的猜测变量对其竞标策略的影响
7.4.3 发电厂商的风险回避因子对其竞标策略的影响
7.5 本章小结
第八章 全文总结与展望
参考文献
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文
致谢
本文编号：3674290
本文链接：https://www.wllwen.com/gongshangguanlilunwen/3674290.html
