我国商业银行信用风险压力测试实证研究 ————以某股份制商业银行为例

发布时间：2023-04-29 21:52

　　2008年金融危机在美国银行板块爆发至今,危机目前已经席卷到了全球所有的经济实体。这次危机对世界经济的危害程度仅次于上世纪30年代的经济大萧条。此次金融危机源于美国在2000年股市泡沫破灭之后,所长期执行的不可持续低利率政策导致商业银行信用风险的过度积累。此次危机之后,加强银行风险监管已成为各国监管机构的共识,如何从整体上控制商业银行的信用风险、对风险事件进行前瞻性管理、减少极端风险事件如历史上的各次经济危机给商业银行带来的损失,已成为当前最值得研究的课题。 压力测试是一种考察在极端事件或极端情景之下,风险因子变动对金融机构部分或全部资产质量和盈利能力冲击程度的重要方法。商业银行的本质特征为吸收存款和发放贷款,其资产主要由对外发放的各类贷款构成,因而以贷款资产为基础的信用风险就成为了商业银行面临的主要风险。近年来,随着房地产业的发展和中国城市化进程的不断推进,住房抵押贷款已成为商业银行信贷资产的重要组成部分。2009年上半年,为了加快房地产业复苏和刺激消费,政府救市措施开始强势介入房地市场,要求各商业银行加大对房贷的支持力度,在此政策刺激之下,消费者对住房的消费需求和投机需求快速释放,...

【文章页数】：61 页

【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
1. 导论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 国内外相关研究文献综述
        1.2.1 国外相关研究综述
        1.2.2 国内相关研究综述
    1.3 文献总结及本文创新和不足
2. 商业银行信用风险管理简介
    2.1 商业银行信用风险定义及特点
        2.1.1 商业银行信用风险定义
        2.1.2 商业银行信用风险主要特点
    2.2 我国商业银行信用风险管理的意义
    2.3 信用风险管理常用模型
3. 压力测试定义及测试操作框架
    3.1 压力测试基本定义
    3.2 压力测试的产生及发展
    3.3 压力测试分类
        3.3.1 敏感性分析
        3.3.2 情景性分析
    3.4 压力测试实施框架
        3.4.1 压力测试准备
        3.4.2 压力测试实施
        3.4.3 分析应用
    3.5 主要压力测试模型介绍
        3.5.1 对公贷款压力测试模型
        3.5.2 零售贷款压力测试模型
4. 商业银行信用风险压力测试实证过程
    4.1 测试准备
        4.1.1 数据准备
        4.1.2 模型选择
        4.1.3 测试模型确定
    4.2 测试实施
        4.2.1 敏感性测试
        4.2.2 情景性测试
    4.3 分析应用
    4.4 风险因子预测
5. 总结及建议
    5.1 本文实证研究结果的启示
    5.2 我国压力测试实施现状及建议
参考文献
后记
致谢
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本文编号：3805810