基于信用与利率风险控制的银行资产负债优化模型研究

发布时间：2024-01-27 08:23

　　银行风险事关银行的生存和社会的稳定。信用风险和利率风险管理是银行风险管理中的核心内容。银行资产负债组合优化是一种总体风险控制与资源配给方法。同类研究结果表明,银行危机的实质在于商业银行资产配置失误,故提高资产配置效益和质量对于保持银行资产“三性”的最佳组合、增强银行的生存能力和竞争能力至关重要。 本论文共分六章,第一章绪论阐述了论文的选题依据、相关研究进展、研究方法、技术路线和研究内容。第二章建立了基于信用与利率双重风险免疫的资产负债组合优化模型。第三章建立了基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合优化模型。第四章建立了基于VaR控制预留缺口的资产负债组合优化模型。第五章建立了基于资本充足率约束控制预留缺口的资产负债组合优化模型。第六章结论与展望。论文的主要研究成果如下： (1)建立了基于信用与利率双重风险免疫的资产负债组合优化模型 通过Credit Metrics方法确定贷款等风险资产的各期信用等级迁移概率、回收现金流及贴现率,计算信用等级随机迁移后的各笔风险资产的现值,通过揭示市场利率的变化和信用等级迁移的变化共同引起贷款等资产现值变化的规律性联系,建立了同时反映利率风险免疫和信用...

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图4.2R07D在2007年内波动量的频数分布图

本文编号：3886637