基于Var的金融风险管理方法研究

发布时间：2022-12-04 08:55

　　Var（value at risk）方法作为一种重要的新兴金融风险管理工具,已经逐渐流行于全球的银行、公司以及各金融监管机构。近几年随着国内市场的逐渐开放,国外很多先进的金融工具和理念也被引进和研究运用,其中Var也是一个重要的研究方向。文章主要通过介绍Var模型的几种度量方法来检测有效性问题,使得更好的运用Var模型,对金融风险有较好的管理意义。 

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、Var方法产生的背景
二、Var模型（Value at Risk）含义
三、Var风险度量方法评价
    （一）失败检验法
    （二）损失函数检验法
四、实证分析
    （一）参数办法
    （二）模型运行流程
    （三）实证结果（99%置信区间）
    （四）非参数方法线性加权历史模拟法
五、总结


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于GARCH-VaR模型的外汇风险度量方法的统计比较[J]. 申利.  统计与决策. 2018(21)
[2]VaR模型三种方法测度深沪股票指数风险的实证研究[J]. 刘亚娟,徐文彬.  经济研究参考. 2014(41)

博士论文
[1]股指期货风险管理研究[D]. 罗思远.复旦大学 2009

硕士论文
[1]中国股票市场不同行业VaR风险价值测度[D]. 王天娇.首都经济贸易大学 2018
[2]中国股票市场风险度量研究[D]. 郭永刚.中国地质大学 2011



本文编号：3707965