企业利率和汇率风险管理问题研究

发布时间：2023-02-15 20:32

　　<正>当今国际金融市场利率和汇率风险突出,利用金融衍生工具防范利率和汇率风险日益成为我国广大企业的现实要求,这是一个摆在企业面前的重大课题,有着相当强的理论和现实意义。金融衍生工具是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期和期权,还包括具有远期、期货、掉期和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。企业若有

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【文章目录】：
一、坚持以保值为目的开展风险管理业务
二、构建一整套科学有效的风险管理体系
    (一) 建立风险管理业务的内部控制制度
        1. 严格执行审批程序。
        2. 指定专业部门进行集中统一管理和操作。
        3. 前中后台职责和人员严格分离。
        4. 建立严格的授权机制。
        5. 建立报告制度及制定应急计划。
        6. 每笔交易都要经过至少三家银行反复报价。
        7. 为各合作银行建立内部档案。
        8. 控制交易过程中的操作风险。
        9. 确定合理的保值目标。
    (二) 签署ISDA总协议并从银行获得交易额度
    (三) 综合运用基本因素分析和技术分析
        1. 基本因素分析与技术分析各有优势。
        2. 正确解读和使用经济数据的六条经验。
    (四) 建立一套科学实用的风险管理策略
        1. 结构性衍生产品在总盘子中的占比较小。
        2. 在交易前进行周密安排。
        3. 动态管理。
三、打造金融风险管理团队



本文编号：3743796