政府普惠金融战略下的小微企业信用风险管理研究
发布时间：2023-04-01 02:50
普惠金融战略是我国政府着力解决小微企业等市场主体融资难融资贵问题,推动经济发展新常态下大众创业、万众创新浪潮的国家战略。党的十九大报告指出,要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力。2017年《政府工作报告》提出,我国大中型银行要设立普惠金融事业部部署,支持小微企业发展。中国人民银行、银监会等监管机构多次发布政策文件,提出明确要求支持小微企业发展。但近几年来,伴随着国内经济下行,聚集在传统低端制造业和批发零售业、存在部分过度扩张及跨行业经营的小微企业陷入经营困难,停产停工现象频发,给银行信贷业务带来较大风险。因此,商业银行在发展普惠金融业务中,若解决不好风险管理问题,将会对我国防范化解金融风险,守住不发生系统性金融风险底线带来挑战。因此,商业银行需要从一种更系统、更全面、更具整体性的理论框架视角,对小微企业客户信用风险管理的相关理论进行研究和重构,并基于此进行相关的风险管理问题研究,才能真正推动商业银行做好小微企业业务。研究商业银行小微企业业务风险管理问题,既有利于提升我国商业银行的竞争力和盈利能力,也有利于助推我国经济成功转型,并极大推动“大众创业、万众创新”战略的实施和落地。本...
【文章页数】：187 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
论文创新点
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 选题目的及意义
1.2 国内外文献综述
1.3 研究内容
1.4 研究思路和方法
1.5 论文的可能创新点与不足之处
2 核心概念界定与相关理论
2.1 核心概念界定
2.1.1 小微企业
2.1.2 信用风险管理
2.2 商业银行信用风险管理理论
2.2.1 现代资产组合理论
2.2.2 信息不对称理论
2.2.3 分散风险理论
3 我国小微企业信用风险现状
3.1 我国小微企业发展现状
3.1.1 小企业运营景气指数
3.1.2 小企业发展指数
3.2 我国金融机构小微企业业务发展状况
3.2.1 主要金融机构小微企业贷款总量
3.2.2 不同类型商业银行小微企业贷款投放
3.2.3 不同行业小微企业贷款投放
3.2.4 不同担保类型小微企业贷款投放
3.3 小微企业信用风险现状及主要特征
3.3.1 主要金融机构小微企业贷款质量
3.3.2 小微企业信用风险的主要特征—以C银行为例
4 我国小微企业信用风险管理中存在的问题及原因
4.1 小微企业信用风险管理中存在的主要问题
4.1.1 小微企业自身存在的问题
4.1.2 商业银行风险管理中存在的问题
4.1.3 政府配套政策存在的问题
4.2 小微企业信用风险管理存在问题的原因分析
4.2.1 外部环境因素
4.2.2 企业自身因素
4.2.3 银行内部管理因素
5 国外典型国家小微企业信用风险管理的经验及启示
5.1 美国银行小企业业务发展及信用风险管理经验
5.1.1 美国银行小企业业务组织架构
5.1.2 美国银行小企业业务状况
5.1.3 美国银行小企业信用风险管理经验及启示
5.2 美国互联网金融下小企业业务发展情况及经验
5.2.1 美国互联网金融发展现状
5.2.2 互联网金融对传统金融的挑战
5.2.3 美国银行业小企业线上融资的经验
5.3 德国银行业小企业业务发展及信用风险管理经验
5.3.1 德国小企业市场基本情况
5.3.2 德国银行业小企业业务信用风险管理经验
5.4 桑坦德银行小企业业务发展及信用风险管理经验
5.4.1 桑坦德银行小企业业务组织架构
5.4.2 桑坦德银行小企业业务状况
5.4.3 桑坦德银行小企业信用风险管理经验
5.5 国外商业银行小企业信用风险管理经验总结
5.5.1 基于风险状况,做好客户细分
5.5.2 有效利用各种渠道,做好客户服务与管理
5.5.3 强化产品创新,提供综合化金融服务
5.5.4 完善流程设计,提高业务运作效率
5.5.5 强化风险监控,提高风险精细化管理水平
6 基于大数据的小微企业申请评分卡模型实证
6.1 小微企业申请评分卡构建的必要性
6.2 申请评分卡构建的原理和方法
6.2.1 逻辑回归原理
6.2.2 逻辑回归模型的参数估计
6.2.3 申请评分卡模型设计的步骤
6.3 相关数据及建模样本
6.3.1 样本选择
6.3.2 关键定义判断
6.3.3 建模观察样本的时间观察期和表现期确定
6.3.4 确定建模样本及验证样本
6.3.5 创建备选变量
6.3.6 备选变量特征分析
6.3.7 变量序别化转换
6.3.8 模型构建
6.3.9 回归结果验证
6.3.10 评分卡模型的应用
6.4 基于申请评分卡的小微企业业务审批策略
6.4.1 申请评分卡审批应用流程
6.4.2 Cut-off截点设定
6.4.3 审批策略框架
6.5 基于小微企业申请评分卡的风险定价策略
6.5.1 风险定价定义
6.5.2 风险定价设定原理
6.5.3 风险定价方法
6.5.4 基于申请评分的风险定价实施步骤
6.5.5 基于申请评分结果的小微企业风险定价系数
6.5.6 风险定价系数实施建议
7 完善我国小微企业信用风险管理的建议
7.1 建立小额化、集约化、专业化的经营管理模式
7.1.1 坚持小额化定位,提高风险分散水平
7.1.2 加强小微企业经营机构建设,提高业务集约化水平
7.1.3 打造流程银行,提高业务专业化水平
7.2 完善小微企业业务信用风险管理机制
7.2.1 加强市场研究和客户筛选,从源头控制业务风险
7.2.2 建立集群客户批量化营销模式,进行集中式风险管理
7.2.3 建立和优化客户评价模型,准确识别客户信用风险
7.2.4 加强系统工具研发应用,提高风险管理精细化水平
7.2.5 完善业务流程,提高风险管控的有效性
7.3 构建小微企业业务早期预警体系
7.3.1 早期预警系统设计的基本原则
7.3.2 早期预警系统的设计框架
7.3.3 早期预警系统的指标设计
7.3.4 风险预警指标筛选
7.3.5 早期预警系统的应用策略及建议
7.4 健全小微企业业务信用风险管理的保障措施
7.4.1 健全责任管理体系,提升信贷执行水平
7.4.2 完善小微企业业务绩效考核体系
7.4.3 落实合规管理,提升案防效能
7.4.4 充分发挥政府支持小微企业的牵头引领作用
7.5 加快互联网金融在小微企业业务中的应用
7.5.1 积极推进小微企业互联网金融生态建设
7.5.2 建立小微企业在线融资服务新模式
7.5.3 打造小微企业互联网综合金融服务平台
7.6 研究展望
参考文献
攻博期间发表的科研成果目录
致谢
本文编号：3776312
【文章页数】：187 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
论文创新点
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 选题目的及意义
1.2 国内外文献综述
1.3 研究内容
1.4 研究思路和方法
1.5 论文的可能创新点与不足之处
2 核心概念界定与相关理论
2.1 核心概念界定
2.1.1 小微企业
2.1.2 信用风险管理
2.2 商业银行信用风险管理理论
2.2.1 现代资产组合理论
2.2.2 信息不对称理论
2.2.3 分散风险理论
3 我国小微企业信用风险现状
3.1 我国小微企业发展现状
3.1.1 小企业运营景气指数
3.1.2 小企业发展指数
3.2 我国金融机构小微企业业务发展状况
3.2.1 主要金融机构小微企业贷款总量
3.2.2 不同类型商业银行小微企业贷款投放
3.2.3 不同行业小微企业贷款投放
3.2.4 不同担保类型小微企业贷款投放
3.3 小微企业信用风险现状及主要特征
3.3.1 主要金融机构小微企业贷款质量
3.3.2 小微企业信用风险的主要特征—以C银行为例
4 我国小微企业信用风险管理中存在的问题及原因
4.1 小微企业信用风险管理中存在的主要问题
4.1.1 小微企业自身存在的问题
4.1.2 商业银行风险管理中存在的问题
4.1.3 政府配套政策存在的问题
4.2 小微企业信用风险管理存在问题的原因分析
4.2.1 外部环境因素
4.2.2 企业自身因素
4.2.3 银行内部管理因素
5 国外典型国家小微企业信用风险管理的经验及启示
5.1 美国银行小企业业务发展及信用风险管理经验
5.1.1 美国银行小企业业务组织架构
5.1.2 美国银行小企业业务状况
5.1.3 美国银行小企业信用风险管理经验及启示
5.2 美国互联网金融下小企业业务发展情况及经验
5.2.1 美国互联网金融发展现状
5.2.2 互联网金融对传统金融的挑战
5.2.3 美国银行业小企业线上融资的经验
5.3 德国银行业小企业业务发展及信用风险管理经验
5.3.1 德国小企业市场基本情况
5.3.2 德国银行业小企业业务信用风险管理经验
5.4 桑坦德银行小企业业务发展及信用风险管理经验
5.4.1 桑坦德银行小企业业务组织架构
5.4.2 桑坦德银行小企业业务状况
5.4.3 桑坦德银行小企业信用风险管理经验
5.5 国外商业银行小企业信用风险管理经验总结
5.5.1 基于风险状况,做好客户细分
5.5.2 有效利用各种渠道,做好客户服务与管理
5.5.3 强化产品创新,提供综合化金融服务
5.5.4 完善流程设计,提高业务运作效率
5.5.5 强化风险监控,提高风险精细化管理水平
6 基于大数据的小微企业申请评分卡模型实证
6.1 小微企业申请评分卡构建的必要性
6.2 申请评分卡构建的原理和方法
6.2.1 逻辑回归原理
6.2.2 逻辑回归模型的参数估计
6.2.3 申请评分卡模型设计的步骤
6.3 相关数据及建模样本
6.3.1 样本选择
6.3.2 关键定义判断
6.3.3 建模观察样本的时间观察期和表现期确定
6.3.4 确定建模样本及验证样本
6.3.5 创建备选变量
6.3.6 备选变量特征分析
6.3.7 变量序别化转换
6.3.8 模型构建
6.3.9 回归结果验证
6.3.10 评分卡模型的应用
6.4 基于申请评分卡的小微企业业务审批策略
6.4.1 申请评分卡审批应用流程
6.4.2 Cut-off截点设定
6.4.3 审批策略框架
6.5 基于小微企业申请评分卡的风险定价策略
6.5.1 风险定价定义
6.5.2 风险定价设定原理
6.5.3 风险定价方法
6.5.4 基于申请评分的风险定价实施步骤
6.5.5 基于申请评分结果的小微企业风险定价系数
6.5.6 风险定价系数实施建议
7 完善我国小微企业信用风险管理的建议
7.1 建立小额化、集约化、专业化的经营管理模式
7.1.1 坚持小额化定位,提高风险分散水平
7.1.2 加强小微企业经营机构建设,提高业务集约化水平
7.1.3 打造流程银行,提高业务专业化水平
7.2 完善小微企业业务信用风险管理机制
7.2.1 加强市场研究和客户筛选,从源头控制业务风险
7.2.2 建立集群客户批量化营销模式,进行集中式风险管理
7.2.3 建立和优化客户评价模型,准确识别客户信用风险
7.2.4 加强系统工具研发应用,提高风险管理精细化水平
7.2.5 完善业务流程,提高风险管控的有效性
7.3 构建小微企业业务早期预警体系
7.3.1 早期预警系统设计的基本原则
7.3.2 早期预警系统的设计框架
7.3.3 早期预警系统的指标设计
7.3.4 风险预警指标筛选
7.3.5 早期预警系统的应用策略及建议
7.4 健全小微企业业务信用风险管理的保障措施
7.4.1 健全责任管理体系,提升信贷执行水平
7.4.2 完善小微企业业务绩效考核体系
7.4.3 落实合规管理,提升案防效能
7.4.4 充分发挥政府支持小微企业的牵头引领作用
7.5 加快互联网金融在小微企业业务中的应用
7.5.1 积极推进小微企业互联网金融生态建设
7.5.2 建立小微企业在线融资服务新模式
7.5.3 打造小微企业互联网综合金融服务平台
7.6 研究展望
参考文献
攻博期间发表的科研成果目录
致谢
本文编号：3776312
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