G银行S分行信贷风险管理优化研究
发布时间：2023-06-05 00:09
信贷风险历来都是银行业及整个金融行业所关注的最核心的风险,同时亦是各金融机构及监管部门着重防范和严控的对象。由信贷业务所产生的信用风险以及对其的控制也同样是各大银行重点关注但却十分棘手的问题。伴随着国际金融市场的发展不断深化,尤其是在美国次贷危机爆发之后,不良贷款在国内商业银行的比重仍居高不下,信贷资产质量不断恶化,此外由于国内银行的信用风险尚未充分暴露,在银行业面临的风险不断加剧的形势下,商业银行在经营中出现了资本充足率不断下降,显示出我国银行业的抗风险能力较低。在我国加入世界贸易组织后,伴随着改革开放,国内商业银行不可避免地将受到更多来自国内外各类因素的冲击,也因此将承受更多内外部的风险。商业银行不断突出的信贷风险问题导致其经营风险不断增大,已严重影响到了我国经济金融的稳健发展。此外,由于国有商业银行在信贷风险管理制度上的不完备,致使金融抑制时常出现在我国的经济发展之中,故而若要在日益激烈的市场竞争中占得一席之地,全面控制信贷风险并加强其各类防范措施已经成为了重中之重。综上所述,针对我国商业银行信贷风险管理优化的研究不仅具有理论探讨价值,还具有现实意义。在这种严峻的形势下,对于信贷...
【文章页数】：81 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
致谢
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 选题背景及研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.3 研究内容与框架
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究框架
1.4 研究方法与创新点
1.4.1 研究方法
1.4.2 创新点
第2章 理论基础
2.1 概念界定
2.1.1 信贷行为
2.1.2 信贷风险
2.2 理论基础
2.2.1 现代资产组合理论
2.2.2 RAROC模型
2.2.3 全面风险管理—ERM框架
第3章 外部环境分析
3.1 宏观环境分析——PEST分析模型
3.1.1 政治环境因素
3.1.2 经济环境因素
3.1.3 社会环境因素
3.1.4 科技环境因素
3.2 行业环境分析——波特五力模型
3.2.1 供应商的议价能力
3.2.2 购买者的议价能力
3.2.3 新进入者的威胁
3.2.4 替代品的威胁
3.2.5 同业竞争者的竞争程度
第4章 G银行S分行信贷管理现状分析及存在的问题
4.1 G银行S分行信贷管理现状分析
4.1.1 概况分析
4.1.2 信贷管理体系分析
4.2 G银行S分行信贷风险管理存在的问题
4.2.1 贷款投放行业的高度集中
4.2.2 RAROC模型风险管理的缺陷
4.2.3 信贷内控管理形式重于实质
第5章 G银行S分行信贷风险管理优化方案
5.1 基于现代资产组合理论建立科学的信贷投放机制
5.1.1 完善行业信贷管理政策
5.1.2 建立信贷计划管理系统
5.2 基于RAROC模型优化其在风险管理上的运用
5.2.1 完善客户评级模型
5.2.2 优化RAROC绩效考核体系
5.3 基于ERM框架整合内控管理
5.3.1 加强风险预警机制建设
5.3.2 加强风险应对与控制活动
5.3.3 加强信息与沟通
5.3.4 加强风险监控
5.4 互联网金融企业风险管理的启示
5.4.1 蚂蚁金服的创立与愿景
5.4.2 智能风控大脑（CTU）
5.4.3 大数据征信
第6章 G银行信贷风险管理优化方案实施的保障措施
6.1 完善风险管理制度
6.1.1 将绩效考核与信贷资产结构相挂钩
6.1.2 确保信贷审批各环节的独立性
6.2 强化人力资源管理
6.2.1 提高全员风险管理意识
6.2.2 完善信贷资质准入与继续教育
第7章 总结与展望
7.1 基本结论
7.2 本文研究中的不足
7.3 后续研究展望
参考文献
本文编号：3831296
【文章页数】：81 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
致谢
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 选题背景及研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.3 研究内容与框架
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究框架
1.4 研究方法与创新点
1.4.1 研究方法
1.4.2 创新点
第2章 理论基础
2.1 概念界定
2.1.1 信贷行为
2.1.2 信贷风险
2.2 理论基础
2.2.1 现代资产组合理论
2.2.2 RAROC模型
2.2.3 全面风险管理—ERM框架
第3章 外部环境分析
3.1 宏观环境分析——PEST分析模型
3.1.1 政治环境因素
3.1.2 经济环境因素
3.1.3 社会环境因素
3.1.4 科技环境因素
3.2 行业环境分析——波特五力模型
3.2.1 供应商的议价能力
3.2.2 购买者的议价能力
3.2.3 新进入者的威胁
3.2.4 替代品的威胁
3.2.5 同业竞争者的竞争程度
第4章 G银行S分行信贷管理现状分析及存在的问题
4.1 G银行S分行信贷管理现状分析
4.1.1 概况分析
4.1.2 信贷管理体系分析
4.2 G银行S分行信贷风险管理存在的问题
4.2.1 贷款投放行业的高度集中
4.2.2 RAROC模型风险管理的缺陷
4.2.3 信贷内控管理形式重于实质
第5章 G银行S分行信贷风险管理优化方案
5.1 基于现代资产组合理论建立科学的信贷投放机制
5.1.1 完善行业信贷管理政策
5.1.2 建立信贷计划管理系统
5.2 基于RAROC模型优化其在风险管理上的运用
5.2.1 完善客户评级模型
5.2.2 优化RAROC绩效考核体系
5.3 基于ERM框架整合内控管理
5.3.1 加强风险预警机制建设
5.3.2 加强风险应对与控制活动
5.3.3 加强信息与沟通
5.3.4 加强风险监控
5.4 互联网金融企业风险管理的启示
5.4.1 蚂蚁金服的创立与愿景
5.4.2 智能风控大脑（CTU）
5.4.3 大数据征信
第6章 G银行信贷风险管理优化方案实施的保障措施
6.1 完善风险管理制度
6.1.1 将绩效考核与信贷资产结构相挂钩
6.1.2 确保信贷审批各环节的独立性
6.2 强化人力资源管理
6.2.1 提高全员风险管理意识
6.2.2 完善信贷资质准入与继续教育
第7章 总结与展望
7.1 基本结论
7.2 本文研究中的不足
7.3 后续研究展望
参考文献
本文编号：3831296
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/fengxianguanli/3831296.html