X证券公司流动性风险管理研究

发布时间：2024-02-29 20:10

　　证券公司的流动性风险具有易发性、普遍存在性、政策性、易转化性和周期性等特点,使其成为影响公司整体发展的重大隐患。因而,在证券行业蓬勃发展的今天,对流动性风险的控制和防范,与开拓发展新业务同样重要。只有注意加强对风险的防范、识别、评估、控制和监管,才能保持良好的风险防范能力,促进证券行业的良性发展。本文从流动性风险的预防、检测、监管、管理等方面,对X证券公司流动性风险的整体情况、风险管理系统、管理战略、风险衡量指标、控制措施等方面进行了分析和论述。在对X证券公司流动性风险现状进行分析的基础上,归纳了目前存在的主要问题并提出了对策建议。本文共分为五章:第一章对论文选题的背景、研究意义、截至目前为止的国内外研究情况等进行了论述。第二章介绍了流动性风险相关的理论基础,从宏观和整体的角度对流动性风险进行论述和说明,从对比的角度分析了国内外证券公司流动性风险的差异。第三章以X证券公司为研究对象,从公司构成(概况)、现有的流动性风险管理系统、权责划分和管理战略、目前的风险衡量指标和控制措施这四个方面进行了论述,并分析了X证券公司流动性风险管理存在的主要问题。第四章有针对性的提出了对策建议。第五章是本...

【文章页数】：65 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图１－４本研宄的技术路线图??１．４．２研究方法??

析，介绍Ｚ证券公司两融项目目??前的风险状况，以及相对应的业务防范操作，利用模糊评价法综合评价在两融??项目风险管理中仍然存在的问题，并对此提出合理的管理建议和规避措施。??５、Ｚ证券公司的两融项目项目风险管理体系构建。经过全面的内部分析，??我们提出了一系列的建议，以建立一个更....

图4-1托管债券质押率与流动性管理对策图表

天津大学硕士学位论文40净资产收益率，净利润和净资产的比值，可以衡量投资报酬程度，侧面反映流动性风险程度。借此指标为公司避免新股发行失败做出单一指标的预警。其计算公式为：（4-5）托管债券质押率，债券正回购日均余额和托管债券日均余额的比值，可以实时监测公司持有债券的利用率，该指标....

图4-2同业资产比例与流动性管理对策

第4章X证券公司流动性风险管理对策建议41图4-2同业资产比例与流动性管理对策同业负债比例，同业业务负债总额日均余额与日均负债总额的比值。其中，同业业务负债总额日均余额=非结算类存放同业款项日均余额+同行拆借、同业借款、同业代付融入资金日均余额+卖出回购资产日均余额+发行同业存单....

图4-3同业负债比例与流动性管理对策

第4章X证券公司流动性风险管理对策建议41图4-2同业资产比例与流动性管理对策同业负债比例，同业业务负债总额日均余额与日均负债总额的比值。其中，同业业务负债总额日均余额=非结算类存放同业款项日均余额+同行拆借、同业借款、同业代付融入资金日均余额+卖出回购资产日均余额+发行同业存单....

本文编号：3914864