基于收入模型计量的国有控股银行操作风险管理研究

发布时间：2024-04-11 03:07

　　近年来,我国经济进入新常态,企业规模扩张速度放缓,操作风险随着经济增速放缓逐渐暴露,且在监管高压态势下操作风险事件呈现爆发式增长,显示出我国银行业操作风险管理上存在较大的漏洞。一些银行由于对操作风险认识不足、管理不善、遭受重创,教训深刻。本文主要对国有控股银行操作风险管理进行深入探讨,从理论与实证分析角度研究国有控股银行操作风险管理制度与操作风险度量问题,并由此提出具有针对性的建议。首先从操作风险概念、操作风险度量模型改进、操作风险度量实证分析三个方面介绍国内外研究现状,分析认为我国商业银行操作风险管理至今仍处于较低水平,仍然以定性研究为主,这就要求我们加强操作风险管理的定量分析,以提高操作风险管理水平。国有控股银行作为金融系统重要性金融机构对于操作风险的研究更为迫切。紧接着从国有控股银行操作风险分布特征、国有控股银行与中小银行对比等多个角度分析指出目前我国国有控股银行操作风险管理和度量具体相关问题,鉴于我国相关损失数据缺失、数据完备性不足,目前收入模型是适合我国操作风险计量一种模型之一。然后对传统收入模型从指标选取、样本空间等方面进行优化,除了市场风险、信用风险加入流动性风险因子,样...

【文章页数】：58 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图２－１新资本协议的结构和操作风险对应的支柱??２．１．２操作风险的分类??

日常经营战略风险和声誉风险，新资本协议于２００４年６月公布正式文件定稿。??２００６年新巴塞尔资本协议则明确将操作风险纳入监管，要求计提监管资本，应用??三支柱结构来应对信用风险、市场风险和操作风险（见图２－１）。新协议兼顾了操??作风险的内涵和操作风险的可能性，一方面在前人研宄....

图3-1工商银行残差

图３－３中国银行残差图??以上分析结果显示三家银行的Ｆ统计量的Ｐｒｏｂ（Ｆ－ｓｔａｔｉｓｔｉｃ）值均无限趋于０，证明??模型中被解释变量和解释变量之间线性关系是显著，另外通过观测各方程的Ｄｕｒｂｍ－??Ｗａｔｓｏｎ?ｓｔａｔ值，其观测值均接近于２?（见表３－４），表明各个风险因素....

图3-2建设银行残差

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本文编号：3950778