基于系统动力学的我国系统性金融风险仿真研究

发布时间：2023-08-18 20:28

　　随着经济进入后金融危机时期,我国经济一直处于平稳的状态,各项经济指标运行良好,金融市场运行稳定,但相继出现的美国次贷危机和欧洲主权债务危机,使得金融风险持续扩散,我国经济开始呈下滑趋势。在这次危机中,系统性金融风险的规避问题存在诸多漏洞,维护金融稳定的行为没有发挥应有作用,防范系统性金融风险作为宏观审慎监管的目标,并没有采取具体的监管措施。在这种高度关联的金融体系中,单个风险事件会迅速扩散到整个金融体系,这种从金融机构间的相互关联性引发的系统性金融危机,其严重性不容小觑,值得国际学术界和政府部门高度重视。因此深入研究我国的系统性金融风险,顺应了国际的研究潮流,更有利于加强我国系统性金融风险监管。本文将研究系统性风险生成演化机制并多维度地度量系统性金融风险,其目的是提出系统性金融风险防范策略,提高我国抵御金融风险的能力,提升金融系统的稳定性,强化了现实意义。在现有系统性金融风险理论基础上,利用系统动力学工具对系统性金融风险进一步研究,研究内容主要包括以下三个部分:首先,对系统性金融风险和系统动力学的国内外文献综述和研究现状进行总结,在此基础上,分析系统性金融风险的演化机制和传导路径,结合...

【文章页数】：75 页

【学位级别】：硕士

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摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 国内外文献综述
        1.2.1 系统性金融风险的界定研究综述
        1.2.2 系统性金融风险的来源与测度研究综述
    1.3 研究方法和思路
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究思路
    1.4 论文的创新点及不足
        1.4.1 论文的创新点
        1.4.2 论文的不足之处
第2章 系统性金融风险仿真的理论基础
    2.1 系统性金融风险的相关理论
        2.1.1 系统性金融风险的特征
        2.1.2 系统性金融风险的形成机制
    2.2 系统性金融风险的研究方法
        2.2.1 系统动力学的基本理论
        2.2.2 系统动力学的建模步骤
    2.3 基于系统动力学构建系统性金融风险模型的可行性
第3章 系统性金融风险仿真的系统设计
    3.1 系统性金融风险的影响因素识别
    3.2 我国系统性金融风险的因果关系图
    3.3 子系统分析
        3.3.1 国内银行风险子系统
        3.3.2 证券市场风险子系统
        3.3.3 国际收支风险子系统
        3.3.4 宏观经济风险子系统
    3.4 系统性金融风险系统分析
第4章 系统性金融风险仿真的模型构建和实现
    4.1 系统性金融风险系统边界赋值
        4.1.1 系统边界赋值
        4.1.2 系统重要方程的建立
    4.2 确定系统性金融风险的影响因素权重
        4.2.1 层次分析法确定权重系数
        4.2.2 熵值法确定权重系数
    4.3 系统性金融风险的仿真分析与优化调整
    4.4 模型的敏感度分析
第5章 防范系统性金融风险的研究结论及政策建议
    5.1 研究结论
    5.2 政策建议
    5.3 研究展望
参考文献
作者简介
致谢



本文编号：3842893