银行体系稳定性的宏观压力测试研究

发布时间：2024-05-08 19:53

　　宏观压力测试是用来评估一些异常但有可能发生的宏观经济冲击对金融(银行)体系稳定性影响的一系列技术总称。具体而言,可以采用从上向下或从下向上方法对单一冲击(风险因子)做敏感性分析,或者对多种同时发生的冲击做情景分析。与单个银行的压力测试相比,银行体系的宏观压力测试还要做银行间的传染性风险分析。银行体系稳定性的宏观压力测试是用宏观压力测试的方法来估算宏观经济冲击对银行体系常用的稳健性指标或预警系统指标的影响,从而判断银行体系是否稳定。 执行宏观压力测试的程序是,首先根据宏观经济的背景信息和银行体系稳健性指标来识别银行体系的脆弱性,也就是找出要关注的风险因子(通常考虑利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、资产价格冲击等);识别了关键问题或主要脆弱性后,下一步就是构建情景,这是宏观压力测试的基础。这一阶段需要对可以使用的数据进行审核和构建宏观经济模型,利用这些数据,我们可以根据银行体系的复杂性和合适模型的可得性,在总体宏观经济框架或模型下构建情景;在一致的宏观经济框架下生成一系列调整情景之后,下一步是把各种结果反映到银行的资产负债表和损益表中,也就是建立宏观压力测试模型来评估特定风险因子或...

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基准情况及受压情况各自模拟10000个未来路径，并以2010年第个模拟违约概率来分析信贷亏损百分比的频率分布。贷亏损百分比（也可称预期损失率）简单来说等于违约概率乘以违无违约损失率的正式统计资料，有些研究会根据市场资讯定出一个率，以得出估计信贷亏损。如无市场资讯，或可假....

图7-2dCPI冲击：基准和受压情况信贷亏损的模拟频率分布

图7-2dCPI冲击：基准和受压情况信贷亏损的模拟频率分布7-3显示基准情况及4个以不同宏观经济变量作为压力源头的受压损分布。在基准情况下，预期于2011年第4季度的信贷亏损百分损分布平均数）是0.23%。引入假设的冲击会令预期信贷亏损百分

本文编号：3967742