PP检验对异方差时间序列的伪检验

发布时间：2021-12-19 10:22

　　文章研究了PP检验是否判别方差突变时间序列的平稳性。通过构造均值方差都不变、均值突变、方差突变、方差递增、方差递减五个时间序列,应用时序图法、自相关图法和PP检验研究了这些序列的平稳性。研究结果表明,对于异方差时间序列,PP检验出现了伪检验。因此,对于异方差序列慎用PP检验,建议将方差突变列入结构突变的范畴。 

【文章来源】：统计与决策. 2018,34(17)北大核心CSSCI

【文章页数】：3 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]时间序列的单位根检验与伪检验[J]. 郭洪伟.  统计与决策. 2011(17)
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[3]单位根检验中的误检验——以我国年发电量时间序列为例[J]. 吴翔.  东北电力大学学报(自然科学版). 2008(01)
[4]带有结构突变的单位根检验——文献综述[J]. 栾惠德.  数量经济技术经济研究. 2007(03)
[5]结构突变时间序列单位根的“伪检验”[J]. 张建华,涂涛涛.  数量经济技术经济研究. 2007(03)
[6]单位根“伪检验”解析——以GDP时间序列为例[J]. 徐炳胜.  数量经济技术经济研究. 2006(05)
[7]对数据平稳性检验方法的比较研究[J]. 吕光明.  财经问题研究. 2004(06)

博士论文
[1]单位根检验的理论及应用研究[D]. 左秀霞.华中科技大学 2012
[2]非线性趋势单位根检验研究[D]. 刘田.西南财经大学 2009

硕士论文
[1]单位根检验的影响因素及检验功效的探讨[D]. 何云强.兰州财经大学 2015
[2]单位根检验—在结构突变与具有EGARCH误差项条件下的研究[D]. 胡俊娟.浙江大学 2008



本文编号：3544248