中小商业银行利率风险管理的研究 ——以厦门农商行为例

发布时间：2021-01-07 14:05

　　商业银行作为金融市场的重要参与主体,在国家经济建设,为国有、民营企业和广大民众提供丰富的金融产品与服务的过程中,不仅需要利率充当媒介,同时还承担着利率市场化带来的各种未知风险。商业银行利率风险管理的能力,在一定程度上决定了其在金融市场中的竞争实力,并在维稳经营、提升绩效方面起着重要作用。利率市场化将引导商业银行推出更多的产品、模式的创新与改革,迫使商业银行拓展中间业务,强化资产负债结构管理,优化盈利模式。故本文在学习了西方成功的利率市场化管理模式和利率风险管理机制后,通过研究和探索如何建立适合我国国情的风险管理机制与模式,以便应对利率市场化带来的风险冲击。本文主要以中小商业银行为研究对象,在明确了论文研究的背景意义、文献综述、研究内容和方法后,首先,分析了中小商业银行利率风险现状以及利率风险管理现状;然后,针对我国中小商业银行在利率风险管理方面所存在的问题进行了论述;继而,通过数理模型计算,分析厦门农商行（案例）现存的利率风险;最后从优化市场外部环境与改进措施两方面提出合理化建议。通过研究主要获得以下结论:第一,国家层面需要健全规范的制度与营造良好的市场氛围以保障银行利率风险可以得到有... 

【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

993年一2015年期限与人民币存欲利率关系图

基准风险指的是在商业银行的资产负债利率期限匹配的基础上，选取不一样??准利率对资产负债进行核算，当它们在利率变化幅度上保持一致时产生的银??息收入变化、资产净值变动、收益不确定等的风险。商业银行以一年期定期??发放一年期的贷款，贷款利率依国债利率按年重定价计算，存款利率则依同??借利率按月重定价计算，不同的基准利率对应计算出的利率变化范围会导致??，业银匹而??

弱于国有大型银行，主要盈利收入依赖利息差，仍然是多年以来厦门农商行的常??见现象。本文根据厦门农商行近六年的财务报表整理出其净利息收入占主营业务??收入的比重，如图３－１，从近六年的数据来看，每年的净利息收入占比都超过８５％，??２０１７年这一比例甚至超过了?１００％。净利息收入占比高是我国商业银行普遍的收??入结构问题，且这一现象在未来一段时间都很难迅速改变。随着利率市场化的发??展，像厦门农商行此类过度依赖利息收入为主盈利来源的中小商业银行只会将自??身推上利率风险的风口浪尖，面对利率的频繁变化，其利息收益较强的利率敏感??性使得其更大程度地暴露在利率风险之中。??３．２资金成本较高，风险偏好倾向明显??３．２．１中小商业银行资金成本较高，压缩利润空间??基于中小商业银行的资产结构视角来观察，主要由以下几部分组成，一是贷??１８??

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于随机久期利率免疫的银行资产负债优化模型[J]. 张志鹏,迟国泰.  运筹与管理. 2018(08)
[2]金融科技、利率市场化与商业银行风险承担[J]. 汪可.  上海经济. 2018(02)
[3]利率市场化下我国不同类型商业银行利率风险的实证分析[J]. 李慧华,巴曙松.  苏州大学学报(哲学社会科学版). 2018(01)
[4]城商行应加强利率风险管理[J]. 崔亚光,丁上.  中国金融. 2018(02)
[5]理财产品发展、利率市场化与银行风险承担问题研究[J]. 项后军,闫玉.  金融研究. 2017(10)
[6]商业银行利率波动性与信用风险[J]. 张蕊,吕江林.  审计与经济研究. 2017(06)
[7]资产负债表失衡与银行利率风险管理[J]. 许可,胡浩.  银行家. 2017(10)
[8]利率市场化背景下中小商业银行构建风险全覆盖管理体系研究[J]. 魏巍,马超,张乐.  南方金融. 2017(09)
[9]商业银行全面风险管理转型的六要素[J]. 郝东阳.  银行家. 2017(08)
[10]农村中小金融机构的发展战略研究[J]. 欧阳红兵,雷原.  湖北社会科学. 2017(06)

硕士论文
[1]西部地区城市商业银行利率风险问题研究[D]. 周桑蓬.云南财经大学 2017
[2]利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究[D]. 彭一昊.山东财经大学 2016



本文编号：2962694