宏观审慎管理视角下中小城商行流动性风险研究 ——以苏州银行为例
发布时间：2021-03-17 18:15
流动性、安全性和盈利性是商业的银行在经营过程必需要坚持的三项基本原则,其中,流动性不仅是实现安全性的非常有效的方式,同时也是实现盈利性以及安全性平衡的杠杆。流动性的风险作为商业银行会面临的一项经营的风险,具有很强的破坏性和传导性,它的影响足以危及到商业银行乃至整个金融体系的稳定。当前世界各国逐渐把金融机构监管改革的重心转移到如何健全宏观审慎的监管机制。引入宏观审慎理念也是改进和加强我国现有金融监管体制效果的重要举措。因此,为实现有效预防流动性危机的目标,如何将宏观审慎的监管理念更好地运用于我国商业银行流动性风险监管体制中,具有重大的意义。2013年的“钱荒”风波给商业银行的流动性管理敲响的警钟,而新巴塞尔协议和2018年5月出台的《商业银行流动性风险管理办法》都对流动性管理提出了更高的要求。在此背景下,本文从中小城市商业银行流动性风险管理的基本理论入手,首先解释了宏观审慎管理和流动性风险的内涵,阐述中小城市商业银行流动性风险管理的影响因素;其次以苏州银行为例,通过与周边城市商业银行存贷比、流动性比例、核心一级资本充足率、不良贷款比率的对比,以及苏州银行自身的拨备覆盖率、资产负债结构的分...
【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：55 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
苏州银行等2014一2017年流动性比例指标
图３－２苏州银行等２０１２－２０１７年存贷比??数据来源：各银行公开年报??图３－３显示了苏州银行的存贷比与全国所有银行的存贷比的对比情况，以此??来更全面地了解苏州银行的存贷比水平。全国商业银行的存贷比曲线整体比较平??缓，并且逐年小幅上升。苏州银行自２０１２年后存贷比值略有下降随后开始上升，??２０１４年前略低于全国水平；从２０１４年开始，存贷比压力开始显现，到２０１５年??末有较大提升，基本达到全国水平，近３年的趋势也基本与全国曲线一致，己经??在逐渐接近全国平均水平。??８０．００?６５３１?６６．０８?６５．０９?６７．２４?６７．６１?７０５５????????一《＞?？?Ｉ?一??６〇．〇〇?一?■?；?一＾ｍｎ￣?￣＾Ｔ?７０?７７??６〇．８５?５８．６７?５６．９３?＇??４０．００??２０．００??０．００??２０１２?年?２０１３?年?２０１４?年?２０１５?年?２０１６?年?２０１７?年??苏州银行一？＿全国??图３－３苏州银行和全国存贷比比较??数据来源：苏州银行公幵年报及银监会网站??３．?２．?３拨备覆盖率分析??拨备覆盖率主要用于考察银行财务是否稳健，风险是否控制在可以掌握的范??围之内，其计算方法实际上是银行贷款中可能发生的呆账、坏账的准备
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【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行流动性风险及其管理的思考[J]. 韩琳珺. 现代商业. 2018(21)
[2]宏观审慎监管下我国金融监管机构改革及需进一步解决的问题[J]. 范亚舟. 武汉金融. 2018(07)
[3]明斯基“金融不稳定性假说”的理论渊源与拓展路径[J]. 马锦生. 经济学家. 2018(05)
[4]银行:流动性风险与宏观审慎监管[J]. 关晶奇,范亚舟. 新理财(政府理财). 2017(06)
[5]宏观审慎的历史回顾、政策工具与展望[J]. 宋莹. 海南金融. 2017(04)
[6]宏观审慎监管与银行转型[J]. 李春雷,周文青. 中国金融. 2016(23)
[7]利率市场化进程中的商业银行流动性管理[J]. 楼文龙. 金融论坛. 2015(09)
[8]明斯基时刻[J]. 杨楷. 金融博览. 2015(08)
[9]商业银行流动性风险与系统性风险贡献度[J]. 刘志洋,宋玉颖. 南开经济研究. 2015(01)
[10]透过“钱荒”浅析我国商业银行流动性风险管理[J]. 吴阳慧. 商业会计. 2014(19)
硕士论文
[1]我国上市商业银行流动性风险影响因素的研究[D]. 李政清.首都经济贸易大学 2018
[2]我国商业银行流动性风险影响因素研究[D]. 聂聆聃.深圳大学 2017
[3]基于巴塞尔协议Ⅲ的国内商业银行流动性风险管理研究[D]. 解统文.对外经济贸易大学 2017
[4]中国商业银行流动性风险分析及其管理研究[D]. 丁晓.东北财经大学 2016
[5]后危机时代我国商业银行流动性风险管理研究[D]. 廖妍婷.华南理工大学 2016
[6]宏观审慎视角下的系统性风险监管[D]. 姚珂.南京信息工程大学 2015
[7]上市城商行流动性风险问题研究[D]. 刘双双.东北财经大学 2014
[8]巴塞尔资本协议框架下的流动性风险监管研究[D]. 陈智刚.厦门大学 2014
[9]我国商业银行流动性风险研究[D]. 陈云龙.安徽财经大学 2014
本文编号：3087501
【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：55 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
苏州银行等2014一2017年流动性比例指标
图３－２苏州银行等２０１２－２０１７年存贷比??数据来源：各银行公开年报??图３－３显示了苏州银行的存贷比与全国所有银行的存贷比的对比情况，以此??来更全面地了解苏州银行的存贷比水平。全国商业银行的存贷比曲线整体比较平??缓，并且逐年小幅上升。苏州银行自２０１２年后存贷比值略有下降随后开始上升，??２０１４年前略低于全国水平；从２０１４年开始，存贷比压力开始显现，到２０１５年??末有较大提升，基本达到全国水平，近３年的趋势也基本与全国曲线一致，己经??在逐渐接近全国平均水平。??８０．００?６５３１?６６．０８?６５．０９?６７．２４?６７．６１?７０５５????????一《＞?？?Ｉ?一??６〇．〇〇?一?■?；?一＾ｍｎ￣?￣＾Ｔ?７０?７７??６〇．８５?５８．６７?５６．９３?＇??４０．００??２０．００??０．００??２０１２?年?２０１３?年?２０１４?年?２０１５?年?２０１６?年?２０１７?年??苏州银行一？＿全国??图３－３苏州银行和全国存贷比比较??数据来源：苏州银行公幵年报及银监会网站??３．?２．?３拨备覆盖率分析??拨备覆盖率主要用于考察银行财务是否稳健，风险是否控制在可以掌握的范??围之内，其计算方法实际上是银行贷款中可能发生的呆账、坏账的准备
２０１２?年?２０１３?年?２０１４?年?２０１５?年?２０１６?年?２０１７?年??苏州银行杭州银行一？—南京银行?上海银行?宁波银行??图３－２苏州银行等２０１２－２０１７年存贷比??数据来源：各银行公开年报??图３－３显示了苏州银行的存贷比与全国所有银行的存贷比的对比情况，以此??来更全面地了解苏州银行的存贷比水平。全国商业银行的存贷比曲线整体比较平??缓，并且逐年小幅上升。苏州银行自２０１２年后存贷比值略有下降随后开始上升，??２０１４年前略低于全国水平；从２０１４年开始，存贷比压力开始显现，到２０１５年??末有较大提升，基本达到全国水平，近３年的趋势也基本与全国曲线一致，己经??在逐渐接近全国平均水平。??８０．００?６５３１?６６．０８?６５．０９?６７．２４?６７．６１?７０５５????????一《＞?？?Ｉ?一??６〇．〇〇?一?■?；?一＾ｍｎ￣?￣＾Ｔ?７０?７７??６〇．８５?５８．６７?５６．９３?＇??４０．００??２０．００??０．００??２０１２?年?２０１３?年?２０１４?年?２０１５?年?２０１６?年?２０１７?年??苏州银行一？＿全国??图３－３苏州银行和全国存贷比比较??数据来源：苏州银行公幵年报及银监会网站??３．?２．?３拨备覆盖率分析??拨备覆盖率主要用于考察银行财务是否稳健，风险是否控制在可以掌握的范??围之内，其计算方法实际上是银行贷款中
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行流动性风险及其管理的思考[J]. 韩琳珺. 现代商业. 2018(21)
[2]宏观审慎监管下我国金融监管机构改革及需进一步解决的问题[J]. 范亚舟. 武汉金融. 2018(07)
[3]明斯基“金融不稳定性假说”的理论渊源与拓展路径[J]. 马锦生. 经济学家. 2018(05)
[4]银行:流动性风险与宏观审慎监管[J]. 关晶奇,范亚舟. 新理财(政府理财). 2017(06)
[5]宏观审慎的历史回顾、政策工具与展望[J]. 宋莹. 海南金融. 2017(04)
[6]宏观审慎监管与银行转型[J]. 李春雷,周文青. 中国金融. 2016(23)
[7]利率市场化进程中的商业银行流动性管理[J]. 楼文龙. 金融论坛. 2015(09)
[8]明斯基时刻[J]. 杨楷. 金融博览. 2015(08)
[9]商业银行流动性风险与系统性风险贡献度[J]. 刘志洋,宋玉颖. 南开经济研究. 2015(01)
[10]透过“钱荒”浅析我国商业银行流动性风险管理[J]. 吴阳慧. 商业会计. 2014(19)
硕士论文
[1]我国上市商业银行流动性风险影响因素的研究[D]. 李政清.首都经济贸易大学 2018
[2]我国商业银行流动性风险影响因素研究[D]. 聂聆聃.深圳大学 2017
[3]基于巴塞尔协议Ⅲ的国内商业银行流动性风险管理研究[D]. 解统文.对外经济贸易大学 2017
[4]中国商业银行流动性风险分析及其管理研究[D]. 丁晓.东北财经大学 2016
[5]后危机时代我国商业银行流动性风险管理研究[D]. 廖妍婷.华南理工大学 2016
[6]宏观审慎视角下的系统性风险监管[D]. 姚珂.南京信息工程大学 2015
[7]上市城商行流动性风险问题研究[D]. 刘双双.东北财经大学 2014
[8]巴塞尔资本协议框架下的流动性风险监管研究[D]. 陈智刚.厦门大学 2014
[9]我国商业银行流动性风险研究[D]. 陈云龙.安徽财经大学 2014
本文编号：3087501
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