商业银行财富管理业务风险管理研究

发布时间：2023-06-01 05:47

　　随着财富管理业务的快速发展,愈来愈多的金融机构开始参与其中,目前已形成了商业银行为主导,其他金融机构快速发展的格局。但财富管理产品和服务的创新内含巨大风险,商业银行作为目前财富管理业务的主导金融机构,其财富管理业务风险管理研究具有迫切的需求和深远的意义。本文站在商业银行的角度,从微观视角研究其财富管理业务的内部风险管理内容,结合中信银行财富管理业务实操案例,通过风险识别、评估、控制和监测四个环节对商业银行财富管理业务宏观、行业、个体风险进行分析,并重点分析了具体业务的风险,将在险价值理论应用于个体风险管理,并通过实证回测有效可行。具体而言,本文通过五个步骤对商业银行财富管理业务风险管理进行研究。第一步,本文梳理了财富管理业务及其风险管理的相关文献,优化了商业银行财富管理业务从风险识别、评估、控制和监测四个环节进行风险管理的理论观点,丰富了商业银行财富管理业务风险管理的理论基础。第二步,本文从财富管理业务界定、客户关系管理理论、生命周期理论、风险管理定义、投资组合理论、在险价值理论六个方面系统地介绍了商业银行财富管理业务风险管理应用的理论基础。第三步,本文阐述了国内商业银行财富管理业务及...

【文章页数】：65 页

【学位级别】：硕士

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摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外文献综述
        1.2.1 财富管理业务界定的相关文献
        1.2.2 风险管理的相关文献
        1.2.3 财富管理业务风险管理的相关文献
    1.3 研究方法及创新点
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究创新点
第2章 财富管理业务及风险管理理论基础
    2.1 财富管理业务理论基础
        2.1.1 财富管理业务界定
        2.1.2 客户关系管理理论
        2.1.3 生命周期理论
    2.2 风险管理理论基础
        2.2.1 风险管理的定义
        2.2.2 投资组合理论
        2.2.3 在险价值理论
第3章 商业银行财富管理业务宏观行业风险管理及国际经验借鉴
    3.1 国内商业银行财富管理业务及风险管理现状
        3.1.1 国内商业银行财富管理业务分类
        3.1.2 国内商业银行财富管理业务规模现状
        3.1.3 国内商业银行财富管理业务服务现状
        3.1.4 国内商业银行财富管理业务风险管理现状
    3.2 商业银行财富管理业务风险管理国际经验借鉴
        3.2.1 美国商业银行财富管理业务及风险管理现状
        3.2.2 英国商业银行财富管理业务及风险管理现状
        3.2.3 日本商业银行财富管理业务及风险管理现状
        3.2.4 商业银行财富管理业务风险管理的国际经验借鉴
    3.3 商业银行财富管理业务宏观风险管理
    3.4 商业银行财富管理业务行业风险管理
    3.5 本章小结
第4章 商业银行财富管理业务及风险管理案例分析
    4.1 商业银行财富管理业务流程及方法
        4.1.1 家庭财务状况分析
        4.1.2 明确财富管理目标
        4.1.3 综合财富管理方案规划
        4.1.4 财富管理规划方案执行与跟踪
    4.2 商业银行财富管理业务实操案例
        4.2.1 家庭财务状况的案例分析
        4.2.2 案例财富管理目标的确定
        4.2.3 案例综合财富管理方案的规划与设计
        4.2.4 案例财富管理规划方案的执行与跟踪
    4.3 商业银行财富管理业务个体风险管理
        4.3.1 个体风险识别
        4.3.2 个体风险评估与控制
        4.3.3 个体风险监测
    4.4 本章小结
第5章 商业银行财富管理业务个体风险管理有效性分析
    5.1 风险测算方法局限性及改良
    5.2 风险测算结果及有效性分析
    5.3 波动率预测结果及准确性分析
    5.4 本章小结
第6章 结论与建议
附录 市场组合计算程序
参考文献
作者简历
后记



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