基于SDE的Black-Scholes模型的改进

发布时间：2024-03-06 01:44

　　金融衍生产品作为金融市场中规避风险的主要工具,对其准确定价一直是人们非常关心的问题,而众多衍生品中,期权的定价问题更为人们所关注.本文集中介绍具有划时代意义的Black-Scholes期权定价模型,并对期权定价公式的性质进行定性的分析,以及其后续的发展,主要包括:将模型中的参数一般化;使原生资产带有红利;在交易的过程中存在交易手续费.再由双期权构造新的投资组合,推导出改进的Black-Scholes期权定价模型.最后通过现实的期权价格数据进行试验,来对比改进后的Black-Scholes期权定价模型与原始的Black-Scholes期权定价模型的准确性.

【文章页数】：35 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
内容提要
第1章 绪论
    1.1 背景介绍
    1.2 预备知识
第2章 Black-Scholes模型的引入
    2.1 Black-Scholes模型的推导
    2.2 Black-Scholes公式的定性分析
第3章 Black-Scholes模型的推广
    3.1 Black-Scholes模型的参数一般化
    3.2 带有红利的Black-Scholes模型
    3.3 带有交易手续的Black-Scholes模型
第4章 双期权的Black-Scholes模型
    4.1 双期权的Black-Scholes模型
    4.2 数据试验与分析
第5章 总结
参考文献
致谢
中文摘要
英文摘要



本文编号：3920361