股票价格趋势变动的影响因素分析——基于计量经济学模型

发布时间：2022-12-04 16:45

　　本文选择2008年金融危机之后,从2009年到2018年十年的数据作为样本,以上证综指的变动来代表股票价格的趋势变动,从金融环境、整体经济状况和市场状况三个角度,选择共7个自变量,用R语言建立标准化的多元线性回归模型,再基于调整的R方做全子集回归得到最优的模型,结合理论分析得出黄金价格,人民币汇率,人均GDP和成交额这四个变量对股票价格趋势变动的影响程度较大。 

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【文章目录】：
一、引言
二、回归分析
    (一)变量的选择
    (二)模型的建立及参数估计
    (三)回归诊断及模型的缺陷
    (四)模型的改进
三、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]人民币汇率政策推出时机抉择:汇率与股指相关性视角[J]. 邝坦励,李腾飞.  财经理论与实践. 2019(04)
[2]宏观经济因素对股票价格的影响分析——基于灰色关联法[J]. 高学莹,郭荣华.  河北软件职业技术学院学报. 2017 (04)
[3]货币供应量、外汇储备和成交金额对上证指数的影响分析[J]. 袁徽文.  赤峰学院学报(自然科学版). 2017(17)
[4]上证指数的影响因素分析[J]. 胡人友.  安徽冶金科技职业学院学报. 2016(01)
[5]股票市场发展与经济增长的关系研究——源自计量经济学的解释[J]. 李冻菊.  金融研究. 2006(09)



本文编号：3708628