我国保险资金直接投资股票策略选择与投资组合比例研究.pdf文档全文免费阅读

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西南财经大学 硕士学位论文 我国保险资金直接投资股票策略选择和投资组合比例研究 姓名：任刚 申请学位级别：硕士 专业：保险学 指导教师：艾孙麟;徐华 座机电话号码 摘垫 摘要 近年来，随着我国保险业和证券JH场的快速发展，保险资金直接入市的 资金规模不断扩大，投资比例限制逐渐放宽，在保险资金直接投资股票飞速 发展的背后，保险公司面临着股票市场风险性大、投资品种多H．难以选择、 投资管理经验技术缺乏等问题。国外保险业的发展经验表明，保险公硎作为 机构投资者，其良好的收益率不仅来自于资本市场的稳定有序，迩来自千科 学有效的投资组合管理。本文正是基于上述角度，从保险资金的性质舯I我国 证券市场的特征入手，对国内外保险股票投资情况和有关领域研究的成果进 行了比较，从我国保险行业和证券市场广‘泛搜集数据，在描述保险资金投资 组合的实际情况和合理构建优化途径改良投资组合的基础上，对我国保险资 金直接投资股票市场的策略和投资组合比例进行了实证分析。 本文分为六个部分： 引言介绍了本文研究的意义，研究方法和逻辑思路。 第一章对保险资金直接投资的相关理论概念做一个简单综述。首先介绍 了保险资金的性质和原则。指出可运用保险资金的主要部分是各种准备金， 准备金的负债性、社会性决定了保险资金的性质，从而决定了保险资金运用 所必须遵循的原则，即重视安全，，兼顾收益，保证流动，实现匹配，这些运 用原则是贯穿全文的基本要求和准则。其次介绍了我国证券市场的有效惟特 征，市场的有效性作为衡量证券市场成熟与否的重要标志，对于投资者的投 资具有策略引导作用，有必要引入。通过分析指出我国

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