基于连续混合正态分布的期货定价偏差研究

发布时间：2023-02-01 10:06

　　挖掘期货理论价格和实际价格之间的关系有助于提高期货市场定价效率、发挥期货价格发现功能。基于持有成本定价模型计算期货定价偏差,利用连续混合正态分布模型对定价偏差的分布进行拟合,先采用基于牛顿迭代的极大似然估计法对未知参数进行估计,再进一步利用模拟退火算法对牛顿迭代的结果进行优化。结果发现,模拟退火算法可以有效提高估计精度,连续混合正态分布模型能够更好地拟合期货定价偏差分布。 

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、引 言
二、模型介绍
    (一)期货定价模型
    (二)连续混合正态分布模型
        1.模型设定
        2.参数估计
三、数值模拟
四、实证分析
    (一)数据来源与预处理
    (二)参数估计与拟合结果
五、结论与展望


【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3734093