基于形态聚类的股票投资策略研究

发布时间：2024-03-31 16:11

　　据世界银行数据库年度调查显示,2017年我国上市公司的数量达3485家,相比2016年增长14.2%,且呈现逐年增加的趋势。股票投资方法的选择,直接影响股民的投资收益。量化投资具有高收益性与低风险波动的特点,在海外已有几十年的历史,但在国内起步相对较晚。近年来,随着机器学习等方法的兴起,量化投资在受到越来越多关注的同时,也在快速成熟和发展。此外,数据挖掘技术近年来也成为学术中的热点问题,其在量化投资中的应用非常广泛,可用于股票价格的预测、形态识别、选股等。结合量化投资方法与数据挖掘技术,本文对量化投资选股问题进行了研究:选取食品饮料行业的15分钟收盘价数据,采用层次聚类法,根据收盘价时间序列所呈现的不同形态进行聚类。随后,运用计量经济学方法中的Granger因果分析,发现不同类别的股票簇与其所在版块指数间的领先及滞后关系,识别出滞后组。构建两个实验组,其中实验组1未剔除滞后组,实验组2剔除滞后组。之后,通过因子分析法,将能代表股票基本面表现情况的12个财务指标进行归类,用突变级数法在两个实验组中分别进行选股。最后,选取排名前5、前10及前20的股票,构成不同股票投资组合,比较其与食品饮...

【文章页数】：64 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图3-1动态时间弯曲及其弯曲路径

的灰关联聚类方法，发现该方法更适合度量长度不同学者运用其他的相似性度量方法进行聚类研究，如温权对股票收益率进行了聚类。综合看来，相似性度量在聚作用，准确的度量可以帮助聚类分析取得更好的效果弯曲方法的改进弯曲方法曲（Dynamictimewarping，DTW）是一种性能较为稳....

图3-2Sakoe-Chinba和Itakura两种全局约束

2016；Bank′oZ，2012；李海林，2016）；三是设计新求的下界函数（KeoghE，2005）。本文将尝试从第一个方，对到动态时间弯曲方法进行改进。口宽度的确定方法包括两种，如图3-2所示。Sakoe-ChibaBand和Itaku已经在各类研究中得到了....

图3-4-1约束窗口为4

中国地质大学（北京）硕士学位论文以此为基础，本文选取000063（中兴通讯）与000069（华侨城A）两支股票，采用不同弯曲窗口宽度时，两者的匹配路径。图3-4-1至图3-4-6显示的是两支股列间的动态时间弯曲窗口宽度分别为4/16/32/48/64/80时的匹....

图3-4-2约束窗口为16

中国地质大学（北京）硕士学位论文以此为基础，本文选取000063（中兴通讯）与000069（华侨城A）两支股票，采用不同弯曲窗口宽度时，两者的匹配路径。图3-4-1至图3-4-6显示的是两支股列间的动态时间弯曲窗口宽度分别为4/16/32/48/64/80时的匹....

本文编号：3944182