复合期权的三叉树定价模型

发布时间：2017-10-12 20:04

  本文关键词：复合期权的三叉树定价模型

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【摘要】：复合期权是一种重要并且常见的高阶期权,是期权的期权。一般而言,复合期权定价的解析解是很难得到的,而三叉树模型作为一种数值计算方法,简单且直观。文章针对复合期权的定价问题,通过建立三叉树模型得到了复合期权的定价模型,并结合实例对相关变量的敏感性进行分析,结果直观的显示了复合期权价值随相关变量的变化趋势。
【作者单位】： 中国人民大学信息学院;暨南大学数学系;
【关键词】： 复合期权 三叉树模型 期权定价 敏感性分析
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 0引言复合期权是基于期权的期权,是一种变异的欧式期权。在这类期权中,标的资产的角色被一种期权所承担,即以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易。复合期权给予了持有者在某一约定日期以约定价格买入或卖出一份期权的权利。投资者行使复合期权后,便会持有或

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本文编号：1020634