基于GPU的B-S模型下改进的Crank Nicolson算法

发布时间：2017-10-18 02:19

  本文关键词：基于GPU的B-S模型下改进的Crank Nicolson算法

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【摘要】：针对Black-Scholes模型及其公式特点进行了理论分析与数学处理,给出了优化的Crank-Nicolson算法,提高了实际期权交易效率.通过使用GPU作为计算平台,结合CUDA架构技术,验证改进后算法的有效性和适用性.在CPU平台下进行横向测试,验证GPU平台运行环境优势.实验表明,改进后的算法在GPU平台下运行所提升的效果显著,运算精度和效率得到提高.
【作者单位】： 上海理工大学光电信息与计算机工程学院;
【关键词】： 金融期权计算 B-S模型 改进的C-N算法 GPU CUDA构架 HPC
【分类号】：O241.82
【正文快照】： 随着中国经济的持续发展,金融领域的相关问题愈发被重视,其中,期权以其所具有的降低投资者风险的功能被视为重中之重.针对市场瞬息万变的特点,期权的定价计算要求高效与准确.本文以最为著名的Black-Scholes为依托,根据其特点选取了一种类有限差分算法(C-N算法)并对其进行优化

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本文编号：1052388