分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价

发布时间：2017-10-18 08:38

  本文关键词：分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价

  更多相关文章： 几何平均 分数布朗 亚式期权 浮动执行价格

【摘要】：假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。
【作者单位】： 安徽工程大学数理学院;安徽工程大学管理学院;
【关键词】： 几何平均 分数布朗 亚式期权 浮动执行价格
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271003,71171003) 教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041) 安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG116) 安徽工程大学青年基金资助项目(2008YQ048)
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言亚式期权是一种强路径依赖期权,其到期收益依赖于在整个期权有效期内基础资产所经历的价格的某种平均。这种平均可以是离散的,也可以是连续的;可以是算术平均,也可以是几何平均;同时其执行价格可以是固定的,也可以是浮动的。虽然亚式期权定价已有很多学者讨论了其定价,

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 詹惠蓉,程乾生;亚式期权在依赖时间的参数下的定价[J];管理科学学报;2004年06期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 付华,李林波,陈典发;关于亚式期权投资策略的研究[J];廊坊师范学院学报;2003年04期

2 姚落根,王雄,杨向群;Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价[J];湘潭大学自然科学学报;2004年03期

3 肖文宁,王杨,张寄洲;几何平均亚式期权定价方法的探析[J];应用数学;2005年02期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 陈洁;水权期权交易的理论、方法与应用[D];河海大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 姚落根;Vasicek利率模型下几种欧式未定权益的定价[D];湖南师范大学;2004年

2 肖文宁;亚式期权定价方法的探究[D];上海师范大学;2005年

3 连颖颖;新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用[D];东北大学;2005年

4 李霞;路径依赖型特异期权的定价及其应用[D];国防科学技术大学;2004年

5 袁国军;跳—扩散模型中回望期权的定价研究[D];合肥工业大学;2006年

6 闫桂芳;波动率服从有限Markov链的亚式期权定价[D];合肥工业大学;2006年

7 杨少华;亚式期权定价模型及其实证研究[D];辽宁大学;2006年

8 瞿红艳;亚式期权的保险精算定价及其应用[D];陕西师范大学;2006年

9 陈正旭;列维过程下期权定价的数值方法研究和分析[D];武汉理工大学;2006年

10 袁琳;亚式期权定价与编程计算[D];西安理工大学;2007年

【二级参考文献】

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 刘韶跃;数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用[D];湖南师范大学;2004年

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张海霞;赵永刚;杨长森;;调和平均与Banach空间上的几何常数[J];河南师范大学学报(自然科学版);2011年04期

2 何灯;;关于余弦的一个含参双边不等式及其应用[J];汕头大学学报(自然科学版);2011年03期

3 张小明;;关于Sierpinski不等式的加强[J];汕头大学学报(自然科学版);2011年03期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库 前4条

1 赵临龙;;两正数四种平均的统一表达式及加强[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2006（11）卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第11届学术研讨会论文集[C];2006年

2 薛红;孙玉东;;分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010（13）卷[C];2010年

3 关叶青;刘思峰;;关于强化缓冲算子的进一步研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

4 赵建忠;;亚式期权定价的Monte Carlo模拟方法研究[A];第二届中国CAE工程分析技术年会论文集[C];2006年

中国博士学位论文全文数据库 前4条

1 查勇;数据包络分析中的若干问题研究[D];中国科学技术大学;2008年

2 赵飞;金融保险中的若干模型与分析[D];上海大学;2009年

3 陈旭;基于几何Lévy过程的期权定价[D];华中科技大学;2007年

4 陈伟;Orlicz鞅类上的加权不等式[D];武汉大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 赵慧冬;区间数的几何平均排序方法及其应用[D];内蒙古民族大学;2012年

2 李小红;几何平均亚式期权的定价研究[D];华中师范大学;2008年

3 邓雪春;带重置的可转换债券的定价研究[D];广西师范大学;2007年

4 田立超;带跳的几何平均亚式期权的定价研究[D];河北工业大学;2007年

5 肖文宁;亚式期权定价方法的探究[D];上海师范大学;2005年

6 王华山;树指标随机过程的若干极限定理[D];江苏大学;2010年

7 牛毅;Levy过程驱动下的欧式几何平均亚式期权定价研究[D];西南财经大学;2011年

8 郭君默;衍生证券定价方法[D];厦门大学;2008年

9 朱芳芳;Black-Scholes期权定价模型的研究[D];武汉科技大学;2007年

10 刘莉;随机利率下亚式期权的定价问题[D];苏州大学;2009年

，

本文编号：1054024