期货高频交易系统设计的研究与改进

发布时间：2017-10-28 17:13

  本文关键词：期货高频交易系统设计的研究与改进

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【摘要】：随着国内期货交易的发展，程序化交易，就是指利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为，已经越来越多的运用到实际的交易当中。其中高频交易,就是在计算机的帮助下，对变化的市场迅速做出反应，可以具备巨大的盈利能力。但是现有的期货程序化交易系统大多侧重于策略的生成和测试，多用于量化交易，少有专门的高频自动化交易系统。本文主要讨论的就是适合期货高频自动化交易软件的改进设计与实现方法。 论文首先分析了原有的期货交易系统对于高频交易在功能和结构上的不足，然后给出一个适合高频交易系统软件的总体结构。分别详细给出了行情接收，策略处理和日志处理的改进方式、设计方案和实现方法。在行情接收方面，通过理论分析和实盘测试，在目前高频交易品种有限的情况下，多线程行情接收方式比单线程行情接收更加适合高频交易系统。在策略处理方面，运用线程池和优先级队列，设计了优先级任务处理方法。经过模拟测试，这样的设计既不会造成线程数无限膨胀，也可以及时处理强优先级任务。在日志处理的方法上，，采用异步消息和日志服务线程的方法，有效的提高了多线程竞争写日志的效率。 本文介绍的期货高频自动化交易软件系统的实现，大大减少了原有的期货交易系统维护工作量，改进了工作方式，节约了成本，为客户为公司创造了价值。
【关键词】：期货交易 程序化交易 高频程序化交易 系统结构 多线程程序设计
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：TP311.52
【目录】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-13
• 1 绪论13-24
• 1.1 国内外期货自动化交易系统的发展和趋势13-16
• 1.1.1 程序化交易定义13-14
• 1.1.2 程序化交易发展14
• 1.1.3 程序化交易系统的形式类型14-15
• 1.1.4 程序化交易系统的形式的比较与运用15-16
• 1.1.5 程序化交易系统的设计16
• 1.2 高频自动化交易系统16-17
• 1.2.1 高频自动化交易系统的定义16-17
• 1.2.2 高频自动化交易系统的发展和趋势17
• 1.3 现有自动化交易系统的问题17-20
• 1.3.1 期货自动化交易系统结构17-18
• 1.3.2 原有自动化交易系统在高频交易方面的问题18-20
• 1.4 高频自动化交易系统的改进需求20
• 1.5 选题的依据和意义20-21
• 1.6 研究目标和研究内容21-22
• 1.6.1 研究目标21-22
• 1.6.2 研究内容22
• 1.7 论文结构22-24
• 2 改进的高频期货交易系统结构24-37
• 2.1 上海期货交易所 CTP 接口介绍24-28
• 2.1.1 系统部署24-25
• 2.1.2 CTP 接口概述25
• 2.1.3 CTP 接口介绍25-28
• 2.1.4 其他数据源接口28
• 2.2 现有的交易系统介绍28-32
• 2.2.1 金字塔决策交易系统介绍28-31
• 2.2.2 期货交易软件策略运行过程31-32
• 2.3 原有交易系统结构及问题32
• 2.4 改进的高频交易系统改进方向32-33
• 2.5 改进的高频交易系统结构33-36
• 2.5.1 改进高频交易系统逻辑结构33-35
• 2.5.2 改进高频交易系统结构35-36
• 2.6 本章小结36-37
• 3 高频交易系统行情接收模块改进设计与实现37-62
• 3.1 期货行情数据源37-40
• 3.1.1 数据源37-38
• 3.1.2 订阅行情38-39
• 3.1.3 行情分发规则39-40
• 3.2 行情接收模块接口设计40-43
• 3.2.1 基本类设计40-41
• 3.2.2 接口设计41-43
• 3.3 单线程行情接收模块设计与实现43-48
• 3.3.1 单线程行情接收模块架构44-45
• 3.3.2 单线程行情接收模块类设计45-46
• 3.3.3 单线程行情接收模块实现46-48
• 3.3.4 单线程行情接收模块总结48
• 3.4 多线程行情接收模块设计48-55
• 3.4.1 多线程并行程序设计48-49
• 3.4.2 多线程行情接收的改进分析49-51
• 3.4.3 多线程行情接收模块架构51-52
• 3.4.4 多线程行情接收模块类设计52
• 3.4.5 多线程行情接收模块实现52-53
• 3.4.6 多线程写入行情数据设计53-54
• 3.4.7 多线程写入行情数据实现54
• 3.4.8 多线程行情接收模块总结54-55
• 3.5 单线程和多线程行情接收方式比较55
• 3.5.1 单线程和多线程行情接收模块设计相同点55
• 3.5.2 单线程和多线程行情接收模块不同点55
• 3.6 单线程和多线程行情接收测试55-58
• 3.6.1 测试说明56
• 3.6.2 测试准备56
• 3.6.3 测试环境56-58
• 3.6.4 测试过程58
• 3.7 单线程和多线程行情接收测试结果58-60
• 3.7.1 测试结果平均值58-59
• 3.7.2 测试结果方差59-60
• 3.8 测试结论与思考60
• 3.9 本章小结60-62
• 4 高频交易系统策略处理模块改进设计与实现62-80
• 4.1 原有的交易策略模块结构62-65
• 4.1.1 原有的交易系统策略模块结构62-63
• 4.1.2 原有的交易系统策略模块实现63-65
• 4.1.3 原有的交易系统策略模块遇到的问题65
• 4.2 高频交易系统策略处理模块改进设计65-66
• 4.3 改进交易系统策略处理模块请求调度优先级设计66-70
• 4.3.1 改进交易系统策略模块请求调度优先级需求66-67
• 4.3.2 改进交易系统策略模块请求调度优先级分类67-68
• 4.3.3 改进交易系统策略模块请求调度优先级实现68-69
• 4.3.4 改进交易系统策略模块请求调度优先级分析69-70
• 4.4 改进交易系统策略模块动态调节线程池设计70-72
• 4.5 高频交易系统策略改进模块实现72-73
• 4.6 高频交易系统策略改进模块比较测试73-75
• 4.6.1 测试过程73-75
• 4.6.2 测试结果75
• 4.7 高频交易系统策略改进模块总结75
• 4.8 高频交易系统多线程日志模块改进设计75-79
• 4.8.1 高频交易系统日志模块面临问题76
• 4.8.2 高频交易系统日志模块改进设计76
• 4.8.3 高频交易系统日志模块改进实现76-78
• 4.8.4 高频交易系统日志模块改进测试78-79
• 4.8.5 高频交易系统日志模块小结79
• 4.9 本章小结79-80
• 5 总结80-82
• 5.1 工作总结80
• 5.2 工作展望80-82
• 参考文献82-85
• 致谢85-86
• 攻读学位期间发表的学术论文目录86

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：1109172