离散障碍期权定价的蒙特卡罗模拟
发布时间：2017-10-31 13:00
本文关键词：离散障碍期权定价的蒙特卡罗模拟
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【摘要】：利用蒙特卡罗模拟方法对离散障碍期权进行定价,并结合对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术降低模拟方差。设计数值实验针对离散障碍期权进行定价分析,比较了各种模拟方法的方差缩减效率。结果表明利用对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价。
【作者单位】： 北京化工大学理学院;
【关键词】： 蒙特卡罗方法 离散障碍期权 条件期望 重要性抽样
【分类号】：F830.9;O242.2
【正文快照】： 引言障碍期权是指期权生效或者失效依赖于期权到期前是否穿过障碍值的期权。障碍期权是十分常见的期权,对障碍期权的定价问题是期权定价中的重要问题之一。目前对于离散障碍期权的定价方法有很多,其中数值分析方法主要有网格分析方法[1],有限差分方法[2]和蒙特卡罗模拟方法[3
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10 张e，
本文编号：1122424
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