基于最小二乘法的长周期实物期权精确估值迭代模拟算法

发布时间：2017-11-12 07:19

  本文关键词：基于最小二乘法的长周期实物期权精确估值迭代模拟算法

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【摘要】：提出了一种基于最小二乘法的长周期实物期权精确估值迭代模拟算法,并通过一个商用通信卫星在轨服务投资决策的算例对该算法的实现进行了说明.算法将一个需要一次进行大量运算的问题转变为一个需要进行多次运算但每次运算的计算量相对较小的问题,能够很好地解决在缺乏并行计算的条件下大量模拟运算所面临的计算资源瓶颈问题,不仅能够得到较为精确的实物期权价值的点估计值和区间估计值,也便于推导最优的投资策略.
【作者单位】： 北京理工大学管理与经济学院;中国航天系统科学与工程研究院系统工程研究部;北京石油机械厂顶驱中心;
【分类号】：O241.5
【正文快照】： 1引言与金融期权相比，实物期权的一个显著特征是其往往具有较长的寿命周期，特别是对许多工程系统而言，其寿命周期都在10年以上，，比如现代的大型通信卫星寿命都在15年以上，较长的寿命周期为应用蒙特卡洛模拟方法对实物期权进行精确估值带来了一定困难.假设经过n次模拟计算

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本文编号：1174890