Matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探

发布时间：2017-11-20 06:22

  本文关键词：Matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探

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【摘要】：按传统方法,布莱克-舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错。本文在指出传统求波动率和无风险利率方法不足的基础上,探索利用市场期权报价,通过求解matlab方程,提出快捷方便地求解隐含波动率和无风险利率的新方法。
【作者单位】： 华中科技大学;
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 本文旨在研究通过B-S期权定价公式解方程的方法,从而快速且精确地计算无风险利率和标准差的方法。为此,我们首先要回顾一下B-S期权定价公式。B-S期权定价公式即布莱克-舒尔茨期权定价公式。该公式是美国经济学家布莱克和舒尔茨(英文名,文献)(1973)提出的。该公式有效地解决了

【共引文献】

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本文编号：1206388