股价遵循分数跳扩散的混合型双标的两值期权定价

发布时间：2017-11-21 03:00

  本文关键词：股价遵循分数跳扩散的混合型双标的两值期权定价

  更多相关文章： 分数布朗运动 混合型两值期权 跳扩散过程

【摘要】：应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的混合型双标的两值期权的定价问题,并得出定价公式,并与股价服从标准布朗运动的定价公式做出比较分析.
【作者单位】： 河南城建学院数理学院;
【基金】：河南省科技计划(112300410191)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 期权定价问题一直是金融数学和金融工程学研究的核心问题之一.在以往的期权定价中,人们普遍假设标的资产价格服从几何布朗运动,它是一个连续的随机过程.而在金融市场上,一些重要信息的到达会刺激股票价格发生不连续的跳跃.因此股票价格应包含连续扩散过程和不连续的跳跃过程两

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 化宏宇;程希骏;;基于跳扩散过程的可转换债券的定价[J];数理统计与管理;2009年02期

2 林珊珊;张建英;;脆弱期权定价模型[J];现代商业;2011年21期

3 沈明轩;杜雪樵;;非齐次Poisson跳-扩散再装股票期权的定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2007年07期

4 黄伯强;杨纪龙;马树建;;Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值[J];南京师范大学学报(工程技术版);2007年01期

5 黄双双;贺战兵;;基于跳扩散过程的欧式交换期权定价[J];经济数学;2011年01期

6 夏登峰;费为银;刘宏建;;跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究[J];数学杂志;2011年03期

7 董迎辉;陈吟玮;;双边跳扩散模型下的奇异期权定价[J];苏州科技学院学报(自然科学版);2011年02期

8 张建英;林珊珊;;支付红利跳扩散过程下欧式期权风险度量[J];商业文化(下半月);2011年07期

9 孙洁;;带Poisson跳的Black-Scholes模型的期权定价[J];价值工程;2008年09期

10 肖庆宪;杨建奇;;基于不同信息的套期保值策略选择[J];上海理工大学学报;2008年04期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 杜雪樵;彭勃;;跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 周圣武;基于跳扩散过程的欧式股票期权定价与风险度量研究[D];中国矿业大学;2009年

2 方秋莲;几类需求带跳随机库存模型及其应用研究[D];中南大学;2010年

3 钱林义;不完备市场下权益连结保险产品定价和风险对冲[D];华东师范大学;2011年

4 王恺明;基于可违约价格的违约期权和债券的定价研究[D];电子科技大学;2011年

5 付建平;几类信用衍生品定价问题的研究[D];南开大学;2012年

6 周颖颖;住房抵押贷款强度定价模型研究[D];大连理工大学;2009年

7 郝瑞丽;信用衍生品定价的传染模型[D];上海交通大学;2011年

8 王伟;体制转换模型下的期权定价[D];华东师范大学;2010年

9 张志民;几类风险模型下的Gerber-Shiu分析[D];重庆大学;2010年

10 梁雪;一类约化信用风险模型的风险分析及应用[D];苏州大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 张海叶;基于跳扩散过程的人民币汇率变动模型的参数估计及应用[D];北方工业大学;2011年

2 黄伯强;标的资产带跳的欧式期权定价和套期保值[D];南京师范大学;2006年

3 胡之英;几种模型下欧式期权定价的研究[D];陕西师范大学;2008年

4 王献东;跳扩散模型下几种奇异期权的定价研究[D];合肥工业大学;2008年

5 彭勃;一类更新跳扩散模型下的期权定价研究[D];合肥工业大学;2008年

6 黄双双;基于跳扩散过程两个风险资产的期权定价研究[D];湖南大学;2009年

7 刘虽荣;基于跳扩散过程的可转换债券定价研究[D];北方工业大学;2011年

8 万钟林;双指数跳扩散过程最优停止问题研究[D];中南大学;2008年

9 张凯华;红利服从跳扩散过程条件下的期权定价[D];东华大学;2011年

10 周红飞;障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价[D];新疆大学;2009年

，

本文编号：1209415