基于变结构协整方法的期货市场与证券市场关联性分析——沪深300股指期货与沪深300指数的实证分析

发布时间：2017-11-21 08:30

  本文关键词：基于变结构协整方法的期货市场与证券市场关联性分析——沪深300股指期货与沪深300指数的实证分析

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【摘要】：对我国沪深300指数与沪深300指数期货的周数据进行了关联性分析.首先利用EG检验和Johansen系统检验对两指数进行协整检验,然后通过3种变结构协整模型分别检验,结果找到了变点,得到了变机构长期均衡关系和误差修正模型,同时比较了4种模型的应用效果,给出了相关的政策建议.
【作者单位】： 广西矿冶与环境科学实验中心 桂林理工大学理学院;
【基金】：广西空间信息与测绘重点实验室(桂科能1103108-20) 桂林市科技局项目(20110120-5) 桂林理工大学博士科研启动基金(2010)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言1982年,第一张股指期货合约在美国堪萨斯城诞生,标志着涵盖货币、利率及股票衍生品的场内金融衍生品体系在美国得以完整建立,期货市场最终实现了从商品期货到金融期货的革命性转变,金融期货的诞生成为现代金融的一个标志性事件.以美国为起点,股指期货在全球范围内得到了

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本文编号：1210318