多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程

发布时间：2017-12-01 19:00

  本文关键词：多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程

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【摘要】：在定价测度下,如果标的资产的折现过程是一个严格的局部鞅,则金融市场存在泡沫.在这样市场中,许多期权定价理论中经典结论不再成立,为此,将在多资产情况下研究这类问题.把单个资产期权价格是Black-Scholes方程解的结论推广到了多资产情况.进一步,给出了多资产期权价格泡沫的定义.
【作者单位】： 厦门大学数学科学学院;
【基金】：国家自然科学基金(11071202) 福建省自然科学基金(2008J0207)
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 几个世纪以来,资产价格泡沫的研究一直吸引着经济学家,最早的资产价格泡沫可以追溯到1634—1637年荷兰的郁金香事件[1-2].特别地,鉴于近些年的房地产泡沫和次级抵押贷款引发的金融危机,资产价格泡沫再一次引起了金融和学术研究机构的研究兴趣.近几年,对于完全和不完全市场的泡

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 高志;;股市泡沫监控研究文献综述[J];经济研究导刊;2013年33期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 余R，

本文编号：1242095