欧盟碳配额市场与电力、能源市场联动效应分析

发布时间：2017-12-23 19:37

  本文关键词：欧盟碳配额市场与电力、能源市场联动效应分析　出处：《商业研究》2014年12期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 欧盟碳配额 向量误差修正模型 脉冲响应 期货市场 价格冲击

【摘要】：本文使用向量误差修正模型研究了欧盟碳配额期货市场与电力、能源期货市场之间的联动效应,发现三者之间既存在长期协整关系,又存在短期引导关系;电力期货价格对碳配额期货价格、能源期货价格的冲击有正向反应,碳配额期货价格对能源期货价格的影响明显大于能源期货对碳配额期货价格的影响,碳配额期货价格对高峰电力期货价格的影响明显大于其对低谷电力期货价格的影响。
【作者单位】： 西南科技大学计划财务处;
【分类号】：F713.35;F224
【正文快照】： 为了应对全球气候变化问题,《京都议定书》规定工业化国家在2008年至2012年间将温室气体排放量在1990年的排放水平上削减5.2%。由于中国已经进入工业化中期阶段,处于能源需求的高峰期,在引入碳金融市场之后必然会对能源市场、特别是电力市场产生影响。中国于2002年8月正式签署

【共引文献】

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本文编号：1325228