焦煤、焦炭、铁矿石与螺纹钢期货品种套利策略研究

发布时间：2017-12-29 21:09

  本文关键词：焦煤、焦炭、铁矿石与螺纹钢期货品种套利策略研究　出处：《上海交通大学》2014年硕士论文　论文类型：学位论文

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【摘要】：自铁矿石期货上市,期货市场上已构成完整的钢铁产业链之间相关商品对冲平台。利用焦煤、焦炭、铁矿石以及螺纹钢期货品种进行跨品种套利具有一定的应用价值和现实意义。本文通过对国内外现货、期货市场的资料阅研,了解产业链生产消费与流通,熟悉对应品种期货合约设计、交易历史及现状,进而对焦煤、焦炭、铁矿石以及螺纹钢期货品种跨品种套利条件进行分析。根据品种相关性及价格趋势分析,阐述四品种间可用的套利模式概况,并通过焦煤与焦炭、焦炭与螺纹钢、铁矿石与螺纹钢间比价分析对套利机会进行追踪,进而得出跨品种期货套利的策略方案,以期对产业链机构等实际资金运作有所帮助。
[Abstract]:......
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F724.5

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本文编号：1351877