不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似

发布时间：2018-02-25 21:44

  本文关键词： 蝶式期权 不确定波动率 非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程　出处：《吉林大学学报(理学版)》2016年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.
[Abstract]:An iterative scheme for the numerical solution of butterfly option price under uncertain volatility model is given by using implicit difference method, and the stability of numerical approximate iterative scheme is proved.
【作者单位】： 吉林大学数学学院;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11371169)
【分类号】：F830.9;F224

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本文编号：1535274