石油价格波动预警分级机制研究

发布时间：2018-02-27 08:03

  本文关键词： 油价格波动 预警分级机制 希尔伯特-黄变换　出处：《系统工程理论与实践》2013年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：以1986.1-2009.9WTI原油期货周平均价格,共1239个事件期作为研究对象,采用Hilbert-Huang变换的方法构造石油价格波动预警分量,以此来对历次石油价格波动过程展开预警分级研究.在综合考虑石油价格的波动周期、波动幅度和波动出现概率的基础上,计算预警信号的强度,并将所有预警信号分为三级:轻度预警信号、中度预警信号、高度预警信号.研究结果表明,该预警分级机制给出的预警信号与已经发生的石油价格波动过程吻合,因此借助此预警分级机制,对未来可能出现的石油价格危机给出的预警提示,具有良好的前瞻性.
[Abstract]:Taking the weekly average price of 1986.1-2009.9WTI crude oil futures for 1239 event periods as the research object, the Hilbert-Huang transform method is used to construct the early warning component of oil price fluctuation. On the basis of considering the fluctuation period, fluctuation range and probability of oil price fluctuation, the intensity of early warning signal is calculated. All the early warning signals are divided into three levels: mild early warning signal, moderate early warning signal and high early warning signal. The research results show that the warning signal given by this early warning grading mechanism is consistent with the oil price fluctuation process that has already taken place. Therefore, with the help of this early warning and grading mechanism, the early warning warning of the possible oil price crisis in the future has a good foresight.
【作者单位】： 南京航空航天大学经济与管理学院;江苏科技大学经济与管理学院;
【基金】：国家社会科学基金重大项目(08&ZD046) 国家自然科学基金(70873058,91010004,41071348,71041008);国家自然科学基金青年项目(71203081) 教育部人文社会科学青年项目(12YJCZH091)
【分类号】：F764.1;F713.35;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1541825