二重随机游动模型下美式回望期权的实施边界渐近

发布时间：2021-02-08 01:26

　　利用有限维不可约二重随机游动模型近似了美式回望期权问题的最优停时.采用对最优停时问题的"连续修正"方法,刻画了价格变量的正态累积概率,从而给出了美式回望期权的提前实施边界,得到了美式回望期权的分解公式.最后用数值仿真模拟了分解公式中提前实施期权金在期权最优实施边界上渐近的有效性. 

【文章来源】：宁夏大学学报(自然科学版). 2019,40(04)

【文章页数】：9 页

【部分图文】：

ρ=0.1,0.25,1.0,2.0时最优实施边界的渐近情况

美式回望履约看跌期权在最佳 实施边界上的价格变动趋势(r>q)

美式回望履约看跌期权在最佳 实施边界上的价格变动趋势(r=q)


本文编号：3023152