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回望期权定价模型数值解的进一步研究

发布时间:2017-04-13 11:22

  本文关键词:回望期权定价模型数值解的进一步研究,,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:摘要:本文主要利用二叉树法研究了CEV模型下有交易费用且标的资产在B8P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题,以及分别应用三叉树方法和有限体积法对回望期权定价模型数值解法的参数具体求法做了探究.主要内容如下: 第—章介绍了期权定价理论及取得成果,以及本文研究的背景目的与结构; 第二章介绍了标准期权和新型期权的定价及取得成果,最后介绍了几种数值解方法; 第三章首先介绍了CEV模型下有交易费用且标的资产在B8P共同作用下的回望期权定价模型: 0≤S≤M∞,tT,且终值条件为f(S,M,T)=M-S,边值条件为((?)f)/((?)M)|M=S=0 并应用二叉树方法给出了模型的参数取法及数值解;其次应用三叉树和有限体积法给出期权数值解的参数取法;最后给出了二叉树的实例分析,验证了二叉树解法的有效性.
【关键词】:回望期权 二叉树法 有限体积法 数值解
【学位授予单位】:延安大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:F830.91;F224
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 第一章 引言8-17
  • §1.1 期权理论发展史8-9
  • §1.2 期权的研究成果9-11
  • §1.3 Black-Scholes 期权定价理论的介绍11-14
  • §1.4 本文研究的背景、目的及文章结构14-17
  • 第二章 期权知识17-25
  • §2.1 普通期权定价模型回顾17-19
  • §2.2 新型期权定价模型回顾19-21
  • §2.3 模型数值解方法21-25
  • §2.3.1 格点法21-22
  • §2.3.2 蒙特卡洛法22-23
  • §2.3.3 差分方法23
  • §2.3.4 有限体积法23-25
  • 第三章 期权定价模型的数值解25-41
  • §3.1 模型的介绍25-27
  • §3.2 模型参数的确定27-30
  • §3.3 模型定价的数值解30-39
  • §3.3.1 二叉树解30-32
  • §3.3.2 三叉树解32-34
  • §3.3.3 有限体积解34-39
  • §3.4 数值解的实际拟合39-41
  • 第四章 总结和展望41-42
  • 参考文献42-45
  • 附录45-47
  • 致谢47-48
  • 攻读硕士期间的研究成果48

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

1 吴云,何建敏;多因素型期权定价模型的研究[J];东南大学学报(自然科学版);2002年01期

2 郑小迎,陈金贤;关于新型期权及其定价模型的研究[J];管理工程学报;2000年03期

3 詹惠蓉,程乾生;亚式期权在依赖时间的参数下的定价[J];管理科学学报;2004年06期

4 乔克林;任芳玲;李粉香;;有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权定价[J];江西科学;2009年04期

5 黑志华;杨美琼;;定常型三叉树欧式期权定价模型[J];曲靖师范学院学报;2006年06期

6 陈盛双;杨云霞;;基于双指数跳-扩散过程的回望期权的解析定价[J];武汉理工大学学报;2006年12期

7 任芳玲;乔克林;李粉香;;CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作下的回望期权定价[J];西南民族大学学报(自然科学版);2010年01期

8 张铁;一个新型的期权定价二叉树参数模型[J];系统工程理论与实践;2000年11期


  本文关键词:回望期权定价模型数值解的进一步研究,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:303453

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