上证50ETF期权在机构套期保值中的实证应用与分析

发布时间：2021-03-04 23:07

　　从经典的OLS模型、B-VAR模型、误差修正模型等模型入手,对研究上证50ETF期权用于套期保值的可行性进行客观的实证分析,提出具体案例的期权套期保值方案,并对基金应用方案进行了跟踪,提出了期权套期保值的方案,认为期权套期保值是可行的。 

【文章来源】：时代经贸. 2019,(31)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
一、引言
二、上证50ETF期权套期保值的实证应用与分析
    （一）数据的选取
    （二）数据的计量分析
        1. 序列描述性分析
        2. 序列单位根检验
        3. 最优滞后阶的确定
        4. 简单OLS回归
        5. B-VAR回归与ECM回归
        6. EGARCH模型测试
三、期权套期保值方案与效果分析
    （一）套期保值方案的提出
    （二）套期保值的实际效果跟踪
四、结论


【参考文献】：
期刊论文
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[4]股指期权对股指期货的促进作用:来自韩国的证据[J]. 韩立岩,魏洁,段康瑞.  国际金融研究. 2009(03)
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本文编号：3064097