苹果期货对现货市场波动性影响研究

发布时间：2021-05-15 16:50

　　苹果期货作为全球首个鲜果类期货品种,自其推出以来,为现货市场苹果价格提供了风向标。本文通过选取青岛和烟台的日价格数据以及36个主要城市的月度平均价格数据,采用向GARCH模型中增加虚拟变量的方法,研究了苹果期货推出后对不同现货地价格的影响;并通过TGARCH模型研究了三地的非对称效应。研究表明:苹果期货推出后对各现货地点的苹果价格的波动性影响存在一定的差异性;青岛和36个城市现货地对信息的反应存在差异性",好消息"对现货市场的影响要大于"坏消息"的影响。 

【文章来源】：价格理论与实践. 2019,(08)北大核心

【文章页数】：4 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]铁矿石期货与现货价格波动特征研究——基于铁矿石指数定价机制下的分析[J]. 洪水峰,孙园园,杨雅心.  价格理论与实践. 2017(06)
[2]基于GARCH-M模型的股指期货对股市波动影响的研究[J]. 曹栋,张佳.  中国管理科学. 2017(01)
[3]股市危机中股指期货应该限制交易吗——基于2015年股市危机的实证分析[J]. 刘成立.  统计与信息论坛. 2017(01)
[4]股指期货的引入对现货市场波动的影响分析[J]. 史美景,王君怡.  金融发展研究. 2011(05)

硕士论文
[1]豆粕和白糖期货期权对标的市场波动性的影响研究[D]. 缴建巍.河北大学 2018



本文编号：3187999