我国饲料类期货价格泡沫及其传染效应研究
发布时间：2021-05-20 21:00
自上世纪90年代我国开始建设期货市场以来,先后经历了初始探索期、清理整顿期以及快速发展期。随着我国建设期货市场的经验不断丰富、相关制度逐渐完善,国内期货市场尤其是农产品期货市场发展迅猛。在农产品期货市场的众多品种中,饲料类期货始终占据着不可替代的地位。饲料类期货与我国畜牧产业紧密相关,豆粕、玉米等品种都是畜牧业重要的原材料。畜牧产业作为我国农业结构中的重要组成部分,其产出水平约占国内农业总产值的45%。近年来,畜产品价格波动剧烈,既影响到畜牧产业的健康发展,也不利于宏观经济稳定。从国内市场看,畜牧业养殖成本是影响畜产品价格的重要因素。其中,饲料价格水平直接影响农户的养殖决策,进而影响畜产品市场的供求关系。因此,饲料价格的剧烈波动会导致国内畜牧产业安全受到威胁。本文以我国期货市场中饲料类两大品种豆粕和玉米为研究对象,选取2016-2018年豆粕、玉米期货收盘价日数据,采用广义上确界单位根检测法（GSADF）实证分析价格泡沫的存在性及泡沫发生的起止时点。同时,为了探究价格泡沫的传染效应,对同一品种主力合约间以及相邻合约间的价格泡沫传染效应进行深入分析。研究结果表明:（1）样本期内豆粕和玉米...
【文章来源】：天津商业大学天津市
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 价格泡沫理论相关研究
1.2.2 价格泡沫检测相关研究
1.2.3 农产品期货泡沫价格研究
1.3 研究思路与研究方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 创新点
第二章 饲料类期货价格泡沫的特征、成因及危害
2.1 期货价格泡沫的特征
2.2 期货价格泡沫的成因
2.3 期货价格泡沫的危害
第三章 价格泡沫相关理论与主要计量模型
3.1 资产定价及泡沫理论
3.1.1 传统资产定价理论
3.1.2 价格泡沫理论
3.2 价格泡沫检测模型
3.2.1 单位根检测法
3.2.2 上确界单位根检测法
3.2.3 GSADF检测法
3.3 价格泡沫传染模型
第四章 饲料类期货价格泡沫实证检验
4.1 数据选取及处理说明
4.2 豆粕期货价格泡沫实证检验
4.2.1 豆粕期货价格泡沫存在性检验
4.2.2 豆粕期货泡沫起止时间估计
4.3 玉米期货价格泡沫实证检验
4.3.1 玉米期货价格泡沫存在性检验
4.3.2 玉米期货泡沫起止时间估计
4.4 本章小结
第五章 饲料类期货价格泡沫传染效应实证检验
5.1 泡沫传染效应研究方法
5.2 豆粕期货合约间泡沫传染效应检验
5.2.1 各月份豆粕合约泡沫存在情况
5.2.2 合约间泡沫传染效应检验
5.3 玉米期货合约间泡沫传染效应检验
5.3.1 各月份玉米合约泡沫存在情况
5.3.2 合约间泡沫传染效应检验
5.4 本章小结
第六章 研究结论与政策建议
6.1 研究结论
6.2 政策建议
参考文献
发表论文及参加科研情况说明
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国战略性新兴产业存在泡沫吗?——基于递归GSADF检验[J]. 江海峰,张力,汪忠志. 江西师范大学学报(自然科学版). 2019(05)
[2]中度偏离单位根过程：理论发展与比较[J]. 郭刚正. 数量经济技术经济研究. 2019(09)
[3]新上市主要农产品期货价格泡沫及其特征[J]. 倪子越,张有望,李崇光. 湖南农业大学学报(社会科学版). 2019(04)
[4]农产品期货市场泡沫风险实时预警研究[J]. 李剑,吕捷,李崇光. 中国农村经济. 2019(03)
[5]有色金属期货价格投机泡沫风险研究——基于GSADF方法的实证分析[J]. 徐乐,赵领娣. 价格理论与实践. 2018(12)
[6]有限理性、收入差距与房地产价格泡沫研究[J]. 李春风,卫国,刘建江. 现代财经(天津财经大学学报). 2019(01)
[7]预期、投机与中国玉米价格泡沫[J]. 吴海霞,史恒通,葛岩. 农业技术经济. 2018(08)
[8]金融化与商品价格泡沫[J]. 李剑,陈烨,李崇光. 管理世界. 2018(08)
[9]“结束”还是“延续”:中国房地产市场泡沫测度——基于递归SADF与GSADF检验[J]. 张凤兵,乔翠霞,张会芳. 统计与信息论坛. 2018(07)
[10]小宗农产品价格泡沫风险研究——以生姜为例[J]. 刘国栋. 价格理论与实践. 2018(02)
博士论文
[1]资产价格泡沫：形成机制及其经济效应研究[D]. 石广平.东南大学 2018
[2]基于“价格泡沫”视角的农产品期货市场风险评价、传导与预警研究[D]. 李剑.华中农业大学 2017
硕士论文
[1]我国大豆类期货价格泡沫及其成因分析[D]. 黄慧莲.华中农业大学 2019
[2]泡沫视角下国际金属期货抗风险能力分析与比较[D]. 谭琳.云南财经大学 2018
[3]基于GSADF检验的行业间泡沫分析[D]. 邵为先.首都经济贸易大学 2017
[4]中国房地产市场理性泡沫与非理性泡沫检验研究[D]. 龙立.山东大学 2012
[5]中国铜期货市场泡沫存在性的实证分析[D]. 李东来.中南大学 2010
本文编号：3198422
【文章来源】：天津商业大学天津市
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 价格泡沫理论相关研究
1.2.2 价格泡沫检测相关研究
1.2.3 农产品期货泡沫价格研究
1.3 研究思路与研究方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 创新点
第二章 饲料类期货价格泡沫的特征、成因及危害
2.1 期货价格泡沫的特征
2.2 期货价格泡沫的成因
2.3 期货价格泡沫的危害
第三章 价格泡沫相关理论与主要计量模型
3.1 资产定价及泡沫理论
3.1.1 传统资产定价理论
3.1.2 价格泡沫理论
3.2 价格泡沫检测模型
3.2.1 单位根检测法
3.2.2 上确界单位根检测法
3.2.3 GSADF检测法
3.3 价格泡沫传染模型
第四章 饲料类期货价格泡沫实证检验
4.1 数据选取及处理说明
4.2 豆粕期货价格泡沫实证检验
4.2.1 豆粕期货价格泡沫存在性检验
4.2.2 豆粕期货泡沫起止时间估计
4.3 玉米期货价格泡沫实证检验
4.3.1 玉米期货价格泡沫存在性检验
4.3.2 玉米期货泡沫起止时间估计
4.4 本章小结
第五章 饲料类期货价格泡沫传染效应实证检验
5.1 泡沫传染效应研究方法
5.2 豆粕期货合约间泡沫传染效应检验
5.2.1 各月份豆粕合约泡沫存在情况
5.2.2 合约间泡沫传染效应检验
5.3 玉米期货合约间泡沫传染效应检验
5.3.1 各月份玉米合约泡沫存在情况
5.3.2 合约间泡沫传染效应检验
5.4 本章小结
第六章 研究结论与政策建议
6.1 研究结论
6.2 政策建议
参考文献
发表论文及参加科研情况说明
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国战略性新兴产业存在泡沫吗?——基于递归GSADF检验[J]. 江海峰,张力,汪忠志. 江西师范大学学报(自然科学版). 2019(05)
[2]中度偏离单位根过程：理论发展与比较[J]. 郭刚正. 数量经济技术经济研究. 2019(09)
[3]新上市主要农产品期货价格泡沫及其特征[J]. 倪子越,张有望,李崇光. 湖南农业大学学报(社会科学版). 2019(04)
[4]农产品期货市场泡沫风险实时预警研究[J]. 李剑,吕捷,李崇光. 中国农村经济. 2019(03)
[5]有色金属期货价格投机泡沫风险研究——基于GSADF方法的实证分析[J]. 徐乐,赵领娣. 价格理论与实践. 2018(12)
[6]有限理性、收入差距与房地产价格泡沫研究[J]. 李春风,卫国,刘建江. 现代财经(天津财经大学学报). 2019(01)
[7]预期、投机与中国玉米价格泡沫[J]. 吴海霞,史恒通,葛岩. 农业技术经济. 2018(08)
[8]金融化与商品价格泡沫[J]. 李剑,陈烨,李崇光. 管理世界. 2018(08)
[9]“结束”还是“延续”:中国房地产市场泡沫测度——基于递归SADF与GSADF检验[J]. 张凤兵,乔翠霞,张会芳. 统计与信息论坛. 2018(07)
[10]小宗农产品价格泡沫风险研究——以生姜为例[J]. 刘国栋. 价格理论与实践. 2018(02)
博士论文
[1]资产价格泡沫：形成机制及其经济效应研究[D]. 石广平.东南大学 2018
[2]基于“价格泡沫”视角的农产品期货市场风险评价、传导与预警研究[D]. 李剑.华中农业大学 2017
硕士论文
[1]我国大豆类期货价格泡沫及其成因分析[D]. 黄慧莲.华中农业大学 2019
[2]泡沫视角下国际金属期货抗风险能力分析与比较[D]. 谭琳.云南财经大学 2018
[3]基于GSADF检验的行业间泡沫分析[D]. 邵为先.首都经济贸易大学 2017
[4]中国房地产市场理性泡沫与非理性泡沫检验研究[D]. 龙立.山东大学 2012
[5]中国铜期货市场泡沫存在性的实证分析[D]. 李东来.中南大学 2010
本文编号：3198422
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