欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式

发布时间：2021-10-31 15:27

　　针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,空间二阶导数采用四阶Padé逼近,构造精度为O（Δt²+h⁴）的紧致差分格式;然后,利用一种较为不同的离散能量法分析差分格式的稳定性和收敛性;最后,通过数值算例验证理论分析的有效性. 

【文章来源】：华侨大学学报(自然科学版). 2019,40(06)北大核心

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
1 Black-Scholes方程及其等价模型
2 四阶紧致有限差分格式
3 差分格式解的稳定性和收敛性分析
4 数值试验
5 结束语


【参考文献】：
期刊论文
[1]求解Black-Scholes方程的精度紧致有限差分格式[J]. 赵美芝,戴伟忠,晏云.  闽南师范大学学报(自然科学版). 2017(01)
[2]欧氏看涨期权定价问题的一种有效七点差分GMRES方法[J]. 顾传青,康颖.  应用数学与计算数学学报. 2014(04)



本文编号：3468386