双币种模型下两种奇异期权的定价及应用

发布时间：2017-05-06 00:07

  本文关键词：双币种模型下两种奇异期权的定价及应用，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文研究的主要问题是双币种模型下两种奇异期权的定价及应用.在双币种模型的基础上,对几何平均亚式障碍期权和几何平均的数字期权分别给出了定价公式,且在最后一部分中给出了双币种几何平均亚式数字期权在金融工程实际问题中的应用. 文章主要采用了两种方法分别为双币种模型下的两种奇异期权定价.第一种,期权定价的方法是鞅方法,在双币种模型下,通过Girsanov定理在双币种模型下,找到一个等价鞅测度,使得资产的贴现过程在这一测度下也是鞅过程,再由资产定价基本原理求出未定权益的期望收益的贴现.第二种,偏微分方程的方法,在双币种模型下,首先构造与未定权益等价的投资组合,通过对冲方法求出了期权价格所满足的偏微分方程,再由变量替换,转化为Cauchy问题求解,从而得出该未定权益的定价公式. 文章的最后,重点论述了双币种模型下几何平均亚式数字期权在实际的金融工程问题中的具体应用.
【关键词】：双币种模型 奇异期权 鞅方法 偏微分方程
【学位授予单位】：哈尔滨师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F224;F830.91
【目录】：

• 摘要9-10
• Abstract10-11
• 第一章 绪论11-14
• 1.1 研究的意义和必要性11-12
• 1.2 国内外的研究现状12-13
• 1.3 本文研究的主要内容13
• 文章结构13-14
• 第二章 预备知识14-20
• 2.1 期权的基本介绍14
• 2.2 几类奇异期权的介绍14-17
• 2.3 期权定价的相关引理17-19
• 2.4 本章小结19-20
• 第三章 双币种模型下几何平均亚式障碍期权的定价20-26
• 3.1 基本模型假设20-22
• 3.2 双币种模型下几何平均亚式障碍期权的定价22-25
• 3.3 本章小结25-26
• 第四章 双币种模型下几何平均亚式数字期权的定价26-31
• 4.1 基本模型假设26
• 4.2 主要结论26-30
• 4.3 本章小结30-31
• 第五章 双币种模型下几何平均亚式数字期权的具体应用31-35
• 5.1 问题背景31
• 5.2 金融工程解决方案31-32
• 5.3 金融数学分析结果32-34
• 5.4 本章小结34-35
• 结论35-36
• 参考文献36-39
• 攻读硕士学位期间发表的学术论文39-41
• 致谢41

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 黄国安;邓国和;;国内外利率为随机的双币种重置型期权定价[J];大学数学;2011年02期

2 肖文宁,王杨,张寄洲;几何平均亚式期权定价方法的探析[J];应用数学;2005年02期

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本文编号：347349