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次分数跳-扩散过程下再装期权定价

发布时间:2022-11-06 09:37
  在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式。 

【文章页数】:7 页

【文章目录】:
1 次分数跳-扩散过程下金融市场数学模型
2 再装期权定价
3 结 论


【参考文献】:
期刊论文
[1]分数Vasicek利率下创新重置期权定价[J]. 薛红,王媛媛.  纺织高校基础科学学报. 2015(01)
[2]次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价[J]. 肖炜麟,张卫国,徐维军.  中国管理科学. 2014(05)
[3]分数布朗运动下具有违约风险未定权益定价[J]. 李萍,薛红,李琛炜.  纺织高校基础科学学报. 2012(04)
[4]分数布朗运动环境下再装期权的保险精算定价[J]. 何永红,薛红,王晓东.  纺织高校基础科学学报. 2012(03)
[5]分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型[J]. 孙玉东,薛红.  西安工程大学学报. 2010(01)
[6]改进的跳扩散模型下的再装期权定价[J]. 贾莉莉,梁向前,姜丽丽.  山东理工大学学报(自然科学版). 2009(06)
[7]分数布朗运动环境下重置期权定价模型[J]. 张学莲,薛红.  西安工程大学学报. 2009(04)
[8]复合期权的保险精算定价[J]. 毕学慧,杜雪樵.  合肥工业大学学报(自然科学版). 2008(08)
[9]保险精算方法在期权定价模型中的应用[J]. 郑红,郭亚军,李勇,刘芳华.  东北大学学报(自然科学版). 2008(03)
[10]跳-扩散模型下的再装期权定价[J]. 王献东,杜雪樵.  经济数学. 2007(03)



本文编号:3703269

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