混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价
发布时间:2022-12-05 06:26
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容。
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 混合分数Brown运动环境下金融市场模型
2 混合分数Brown运动环境下带时变参数的再装期权
3 结束语
【参考文献】:
期刊论文
[1]An Actuarial Approach to Reload Option Valuation for a Non-tradable Risk Assets under Jump-diffusion Process and Stochastic Interest Rate[J]. Cong-cong XU,Zuo-liang XU. Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2018(03)
[2]分数布朗运动环境下再装期权的保险精算定价[J]. 何永红,薛红,王晓东. 纺织高校基础科学学报. 2012(03)
[3]分数布朗运动环境下重置期权定价模型[J]. 张学莲,薛红. 西安工程大学学报. 2009(04)
[4]几何分数布朗运动的再装期权定价[J]. 徐峰,周圣武. 湖北工业大学学报. 2008(05)
[5]再装期权定价及其在经理激励中的应用[J]. 傅强,喻建龙. 商业研究. 2006(11)
本文编号:3709867
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 混合分数Brown运动环境下金融市场模型
2 混合分数Brown运动环境下带时变参数的再装期权
3 结束语
【参考文献】:
期刊论文
[1]An Actuarial Approach to Reload Option Valuation for a Non-tradable Risk Assets under Jump-diffusion Process and Stochastic Interest Rate[J]. Cong-cong XU,Zuo-liang XU. Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2018(03)
[2]分数布朗运动环境下再装期权的保险精算定价[J]. 何永红,薛红,王晓东. 纺织高校基础科学学报. 2012(03)
[3]分数布朗运动环境下重置期权定价模型[J]. 张学莲,薛红. 西安工程大学学报. 2009(04)
[4]几何分数布朗运动的再装期权定价[J]. 徐峰,周圣武. 湖北工业大学学报. 2008(05)
[5]再装期权定价及其在经理激励中的应用[J]. 傅强,喻建龙. 商业研究. 2006(11)
本文编号:3709867
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