大豆期货与现货价格传导关系研究

发布时间：2022-12-22 00:07

　　本文以2008年1月—2019年6月大豆现货与期货价格数据为分析对象,运用误差修正模型、协整检验等方法对大豆期现货价格之间的传导关系进行实证分析。结果显示:两种市场价格存在双向传导关系,大豆期现货价格传导关系中期货价格占据主导,期货大豆价格对市场的反应优于现货大豆,期现货价格受自身影响都较大,且随着时间的推移,价格间的影响程度逐渐增强。最后,本文对完善大豆期货与现货价格方面提出相关建议。 

【文章页数】：4 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]产业链视角下大豆系期货价格溢出效应研究——基于DCE与CBOT的比较[J]. 闫桂权,何玉成,杨雪.  世界农业. 2019(05)
[2]国际大豆期货对中国大豆期货价格的影响研究[J]. 吴桐桐,王仁曾.  价格理论与实践. 2019(01)
[3]中美大豆期货均值溢出效应研究——基于MSVAR模型的实证分析[J]. 刘晓雪,王誓言.  价格理论与实践. 2018(09)
[4]大豆市场情绪、期货现货价格的相关性研究[J]. 石泽楠,董玲.  大豆科学. 2018(01)
[5]我国大豆期现货价格动态拟合关系研究[J]. 李娜,胡胜德.  黑龙江畜牧兽医. 2017(14)
[6]我国大豆期货价格与现货价格双向引导机制的研究[J]. 王时芬,汪喆.  价格理论与实践. 2016(01)
[7]国内大豆价格影响因素探讨[J]. 沈子曦,王磊.  证券市场导报. 2014(09)
[8]大豆期现货市场价格动态关系的实证研究[J]. 章家清,张迪.  价格理论与实践. 2014(03)
[9]我国大豆现货价格波动的特征及影响因素分析[J]. 朱海燕,司伟.  价格理论与实践. 2013(10)
[10]大豆期现货与豆油豆粕价格传导关系的实证研究[J]. 方燕,邓洁.  价格理论与实践. 2013(04)



本文编号：3723034