国内外大豆期货价格变动的内在联系——基于TVECM模型的研究

发布时间：2023-02-14 08:32

　　历经近30年的发展,我国农产品期货市场已较为成熟,有效控制了农产品现货交易中的各种风险,并有利地支持了实体经济的发展。然而,随着国际贸易日趋频繁,农产品期货市场面临较大的外部风险。该文以大豆为研究对象,通过构建TVECM模型研究国际国内大豆期货价格变动的内在联系,并基于研究结果提出了风险管理、政策制定等方面的建议。

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【文章目录】：
一、大豆期货市场概况
二、价格变动内在联系的实证分析
    (一)单位根检验
    (二)研究内在联系的方法
    (三)内在联系的具体分析
    (四)结果分析与结论
三、建议



本文编号：3742288