基于渐进展开法的CEV两值期权定价研究

发布时间：2023-11-11 08:25

　　文章借助于渐进展开法求解不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)过程下两值期权的定价问题,将渐进展开法应用于求解CEV模型下两值期权的定价,通过求解抛物型偏微分方程定解问题,再确定两值期权定价的渐进解,并对求出的渐进解进行收敛性分析,利用数值算例进行验证.研究表明,基于渐进展开法的CEV两值期权定价是有效的,且渐进解很好逼近于标准CEV模型下的二值期权定价渐进解.

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
0 引言
1 CEV两值期权的定价模型
2 基于渐进展开法的CEV两值期权定价
3 收敛性分析
4 数值算例
5 结论



本文编号：3862275