基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo

发布时间：2024-03-10 18:15

　　经典的Black-Scholes模型中,期权定价的波动率假设为常数,事实上金融市场的交易中波动率是随机变化的.为了更贴合实际情况研究随机波动率下的期权定价是非常有必要的.现在假设波动率是一个随机变量并且满足CIR模型,以障碍期权为研究对象,应用蒙特卡洛模拟法对其路径进行模拟,最后对上升敲出看跌障碍期权进行蒙特卡洛模拟定价.

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【文章目录】：
0 引言
1 模型与假设
2 Monte-Carlo 模拟法
3 障碍期权的Monte-Carlo 模拟
    3.1 模拟随机波动率过程Vt的路径
    3.2 模拟股票价格St的路径
    3.3 上升敲出看跌欧式障碍期权的Monte-Carlo模拟估计值
4 总结



本文编号：3925170