基于函数型数据分析的期货价格曲线形态识别

发布时间：2017-07-16 00:12

  本文关键词：基于函数型数据分析的期货价格曲线形态识别

  更多相关文章： 函数型数据分析 量化投资 期货交易系统

【摘要】：金融市场的交易不间断的进行着，价格始终以高频更新着，传统的时间序列分析方法在解决金融数据的时候往往效果较差，原因是金融价格产生的随机过程一般是非平稳的。函数型数据分析把观测数据看成一个整体，即将价格变化过程视为一个连续的随机过程，其样本也就是一系列的曲线，进而从函数的角度进行分析。因此，将函数型数据分析应用在量化投资中，构建基于函数型数据分析的期货价格形态识别模型，是本文研究的重点。 首先，建立基于函数型数据分析的价格曲线形态识别模型。通过函数型数据主成分分析对期货价格曲线进行特征分析，选取特征值最大的第一主成分函数作为输入端进行K-Means聚类分析，聚类结果表明归属20个不同质心函数的样本呈现显著的差异性。 然后，进行期货价格曲线形态识别的实证分析，构建期货交易系统。设计了交易系统的研究框架，包括评价指标，回溯外推检验设计以及最优化设计。进而，根据期货价格曲线形态识别模型设计交易系统的核心部分——交易策略。 最后，针对交易系统外推检验的结果进行评价分析，，在外推检验报告中表明，该模型具有年化收益10%，日亏损超过1%的交易日仅占2%的总交易日的良好表现，不足之处在于最大回撤率为8%。仍存在有一定的长期风险。
【关键词】：函数型数据分析 量化投资 期货交易系统
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F224;F830.9
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第一章 绪论10-19
• 1.1 研究背景及意义10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 国内外研究现状12-17
• 1.2.1 期货市场研究12-13
• 1.2.2 函数型数据分析与应用研究13-17
• 1.3 研究内容与方法17-18
• 1.3.1 研究内容17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.4 本章小结18-19
• 第二章 量化投资19-23
• 2.1 量化投资简述19-20
• 2.2 量化投资的优势20-21
• 2.3 量化投资的发展历程21-22
• 2.4 本文研究的量化投资问题22
• 2.5 本章小结22-23
• 第三章 函数型数据分析23-31
• 3.1 函数型数据23-24
• 3.1.1 函数型数据分析的目的23
• 3.1.2 函数型数据的研究方法23-24
• 3.1.3 函数型数据统计量24
• 3.2 常用基函数系统24-27
• 3.3 函数型数据基函数展开27-29
• 3.4 函数型数据主成分分析29
• 3.5 函数型数据聚类分析29-30
• 3.6 本章小结30-31
• 第四章 期货价格曲线形态识别模型31-43
• 4.1 中国期货市场概述31
• 4.1.1 期货市场发展现状31
• 4.1.2 期货市场特征31
• 4.2 期货价格曲线形态识别研究框架31-34
• 4.2.1 数据抽取及清洗32-33
• 4.2.2 基函数系统建立33-34
• 4.3 期货价格曲线形态识别34-42
• 4.3.1 函数型数据主成分分析34-38
• 4.3.2 函数型数据 K-Means 聚类分析38-42
• 4.4 本章小结42-43
• 第五章 期货价格曲线形态识别实证分析43-54
• 5.1 期货交易系统简述43
• 5.2 期货交易系统设计43-47
• 5.2.1 评价指标44
• 5.2.2 历史回溯与外推检验44-45
• 5.2.3 最优化设计45-47
• 5.3 基于期货价格曲线形态识别的交易系统47-53
• 5.3.1 交易策略设计47-49
• 5.3.2 交易结果及分析49-53
• 5.4 相关建议53
• 5.5 本章小结53-54
• 结论54-55
• 参考文献55-59
• 附录59-66
• 攻读硕士学位期间取得的研究成果66-67
• 致谢67-68
• 附件68

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 成忠;张立庆;;样条变换集成罚函数偏最小二乘方法用于光谱数据重构和定量分析[J];分析化学;2009年12期

2 叶苏;于冷;;主成分分析法分析中国大豆期货价格波动因素[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2012年01期

3 陈晓锋;殷瑞飞;;基于基函数展开的函数型数据聚类方法[J];统计与决策;2009年19期

4 曲爱丽;朱建平;;函数型数据的共同主成分分析探究及展望[J];统计与信息论坛;2009年02期

5 丁秀玲;华仁海;;大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间的套利研究[J];统计研究;2007年02期

6 苏为华;孙利荣;崔峰;;一种基于函数型数据的综合评价方法研究[J];统计研究;2013年02期

7 凌能祥;丁洁;;相依函数型数据条件密度估计的渐近性质[J];数学物理学报;2012年03期

8 管宇;顾光同;黄龙生;;近60年昆明降水量特征分析[J];生物数学学报;2013年02期

9 黄恒君;;基于函数型主成分的收入分布变迁特征探索[J];统计与决策;2013年20期

10 邱雁;;国际投机基金对大豆期货价格影响的实证分析[J];中国农村经济;2010年04期

本文编号：546344