我国股票期权无风险套利策略研究

发布时间：2017-07-26 23:17

  本文关键词：我国股票期权无风险套利策略研究

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【摘要】：上证50ETF期权的上市宣布我国证券市场正式步入期权时代。期权是一种企业、银行和投资者等进行风险管理的有力工具,是市场上最活跃的金融衍生品之一,其定价方法及交易策略相对期货及其他衍生品比较复杂及多变。本文首先对我国股票期权运行状况进行简要分析。随后,在评述期权定价模型的基础上,根据期权自身的价格性质,着重介绍期权价格凸性无风险套利策略及其应用。最后,对我国资本市场和期权市场的建设提出相应的建议。
【作者单位】： 上海财经大学;
【关键词】： 上证ETF 价格凸性 期权定价 无风险套利
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 2015年2月9日,我国首支股票期权产品——上证50ETF期权开始在上海证券交易所正式挂牌交易。这意味着我国证券市场正式步入期权时代。期权是全球资本市场最重要的风险管理工具之一。美国期货业协会(FIA)统计数据显示,全球已有50余家交易所上市期权产品,遍及所有成熟市场和主要

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本文编号：578846